PortfoliosLab logo
Сравнение NVAX с QQQ
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NVAX и QQQ составляет 0.30 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVAX и QQQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и Invesco QQQ (QQQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%200.00%400.00%600.00%800.00%1,000.00%1,200.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-87.59%
990.35%
NVAX
QQQ

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVAX:

0.41

QQQ:

0.47

Коэф-т Сортино

NVAX:

2.08

QQQ:

0.82

Коэф-т Омега

NVAX:

1.25

QQQ:

1.11

Коэф-т Кальмара

NVAX:

0.60

QQQ:

0.52

Коэф-т Мартина

NVAX:

1.20

QQQ:

1.79

Индекс Язвы

NVAX:

49.34%

QQQ:

6.64%

Дневная вол-ть

NVAX:

143.96%

QQQ:

25.28%

Макс. просадка

NVAX:

-98.82%

QQQ:

-82.98%

Текущая просадка

NVAX:

-97.92%

QQQ:

-12.28%

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у QQQ с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям QQQ по среднегодовой доходности: -27.04% против 16.91% соответственно.


NVAX

С начала года

-17.04%

1 месяц

-4.71%

6 месяцев

-31.55%

1 год

63.08%

5 лет

-20.22%

10 лет

-27.04%

QQQ

С начала года

-7.43%

1 месяц

0.77%

6 месяцев

-4.30%

1 год

10.31%

5 лет

18.26%

10 лет

16.91%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVAX и QQQ

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

QQQ
Ранг риск-скорректированной доходности QQQ, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа QQQ, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQ, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQ, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVAX c QQQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и Invesco QQQ (QQQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVAX: 0.41
QQQ: 0.47
Коэффициент Сортино NVAX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVAX: 2.08
QQQ: 0.82
Коэффициент Омега NVAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVAX: 1.25
QQQ: 1.11
Коэффициент Кальмара NVAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVAX: 0.60
QQQ: 0.52
Коэффициент Мартина NVAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVAX: 1.20
QQQ: 1.79

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QQQ равному 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и QQQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.47
NVAX
QQQ

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и QQQ

NVAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность QQQ за последние двенадцать месяцев составляет около 0.63%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVAX
Novavax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
QQQ
Invesco QQQ
0.63%0.56%0.62%0.80%0.43%0.55%0.74%0.91%0.84%1.06%0.99%1.41%

Просадки

Сравнение просадок NVAX и QQQ

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки QQQ в -82.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и QQQ. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.92%
-12.28%
NVAX
QQQ

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и QQQ

Novavax, Inc. (NVAX) имеет более высокую волатильность в 38.38% по сравнению с Invesco QQQ (QQQ) с волатильностью 16.86%. Это указывает на то, что NVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.38%
16.86%
NVAX
QQQ