PortfoliosLab logo
Сравнение NVAX с AZN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVAX и AZN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVAX и AZN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и AstraZeneca PLC (AZN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%500.00%1,000.00%1,500.00%2,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.66%
1,732.28%
NVAX
AZN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVAX:

0.41

AZN:

0.01

Коэф-т Сортино

NVAX:

2.08

AZN:

0.16

Коэф-т Омега

NVAX:

1.25

AZN:

1.02

Коэф-т Кальмара

NVAX:

0.60

AZN:

0.01

Коэф-т Мартина

NVAX:

1.20

AZN:

0.01

Индекс Язвы

NVAX:

49.34%

AZN:

15.06%

Дневная вол-ть

NVAX:

143.96%

AZN:

22.68%

Макс. просадка

NVAX:

-98.82%

AZN:

-48.94%

Текущая просадка

NVAX:

-97.92%

AZN:

-19.49%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVAX:

$1.14B

AZN:

$215.63B

EPS

NVAX:

-$1.23

AZN:

$2.25

Коэффициент PEG

NVAX:

0.00

AZN:

0.99

Коэффициент P/S

NVAX:

1.67

AZN:

3.99

Коэффициент P/B

NVAX:

49.52

AZN:

6.19

Общая выручка (12 мес.)

NVAX:

$588.31M

AZN:

$41.39B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVAX:

$454.98M

AZN:

$33.41B

EBITDA (12 мес.)

NVAX:

$20.99M

AZN:

$12.65B

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность -17.04%, что значительно ниже, чем у AZN с доходностью 7.67%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: -27.44% против 10.52% соответственно.


NVAX

С начала года

-17.04%

1 месяц

-9.74%

6 месяцев

-31.55%

1 год

68.86%

5 лет

-19.62%

10 лет

-27.44%

AZN

С начала года

7.67%

1 месяц

-4.33%

6 месяцев

-6.00%

1 год

-5.40%

5 лет

8.82%

10 лет

10.52%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVAX и AZN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 7676
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Мартина

AZN
Ранг риск-скорректированной доходности AZN, с текущим значением в 4848
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AZN, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AZN, с текущим значением в 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AZN, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AZN, с текущим значением в 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVAX c AZN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVAX, с текущим значением в 0.41, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVAX: 0.41
AZN: 0.01
Коэффициент Сортино NVAX, с текущим значением в 2.08, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVAX: 2.08
AZN: 0.16
Коэффициент Омега NVAX, с текущим значением в 1.25, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVAX: 1.25
AZN: 1.02
Коэффициент Кальмара NVAX, с текущим значением в 0.60, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVAX: 0.60
AZN: 0.01
Коэффициент Мартина NVAX, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVAX: 1.20
AZN: 0.01

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.41, что выше коэффициента Шарпа AZN равного 0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и AZN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.41
0.01
NVAX
AZN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и AZN

NVAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AZN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.20%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVAX
Novavax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AZN
AstraZeneca PLC
2.20%2.27%2.15%2.14%2.40%2.80%2.81%3.61%3.95%5.01%4.06%3.98%

Просадки

Сравнение просадок NVAX и AZN

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и AZN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.92%
-19.49%
NVAX
AZN

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и AZN

Novavax, Inc. (NVAX) имеет более высокую волатильность в 38.38% по сравнению с AstraZeneca PLC (AZN) с волатильностью 11.25%. Это указывает на то, что NVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.38%
11.25%
NVAX
AZN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVAX и AZN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novavax, Inc. и AstraZeneca PLC. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию