PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NVAX с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение NVAX с AMGN

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Novavax, Inc. (NVAX) и Amgen Inc. (AMGN).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NVAX или AMGN.

Корреляция

Корреляция между NVAX и AMGN составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности NVAX и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVAX:

-0.57

AMGN:

-0.42

Коэф-т Сортино

NVAX:

-0.40

AMGN:

-0.32

Коэф-т Омега

NVAX:

0.95

AMGN:

0.96

Коэф-т Кальмара

NVAX:

-0.51

AMGN:

-0.40

Коэф-т Мартина

NVAX:

-0.96

AMGN:

-0.83

Индекс Язвы

NVAX:

52.18%

AMGN:

10.93%

Дневная вол-ть

NVAX:

94.56%

AMGN:

25.53%

Макс. просадка

NVAX:

-98.82%

AMGN:

-78.04%

Текущая просадка

NVAX:

-97.90%

AMGN:

-17.23%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVAX:

$1.02B

AMGN:

$146.09B

EPS

NVAX:

$2.90

AMGN:

$11.36

Коэффициент P/E

NVAX:

2.17

AMGN:

23.92

Коэффициент PEG

NVAX:

0.00

AMGN:

0.90

Коэффициент P/S

NVAX:

0.81

AMGN:

4.28

Коэффициент P/B

NVAX:

49.52

AMGN:

23.54

Общая выручка (12 мес.)

NVAX:

$1.25B

AMGN:

$34.13B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVAX:

$1.11B

AMGN:

$21.50B

EBITDA (12 мес.)

NVAX:

$536.50M

AMGN:

$12.38B

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность -16.29%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 6.29%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: -27.85% против 8.37% соответственно.

NVAX

С начала года

-16.29%

1 месяц

8.55%

6 месяцев

-8.06%

1 год

-53.26%

5 лет

-31.25%

10 лет

-27.85%

AMGN

С начала года

6.29%

1 месяц

-2.77%

6 месяцев

-1.54%

1 год

-10.65%

5 лет

5.81%

10 лет

8.37%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVAX и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 2323
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Мартина
AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 2727
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVAX c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет -0.57, что ниже коэффициента Шарпа AMGN равного -0.42. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и AMGN

NVAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.40%.

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVAX
Novavax, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.		3.40%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок NVAX и AMGN

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки AMGN в -78.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и AMGN

Novavax, Inc. (NVAX) имеет более высокую волатильность в 29.85% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 9.19%. Это указывает на то, что NVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVAX и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novavax, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.002.00B4.00B6.00B8.00B10.00B20212022202320242025
666.66M
8.15B
(NVAX) Общая выручка
(AMGN) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности NVAX и AMGN

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Novavax, Inc. и Amgen Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
-50.0%0.0%50.0%100.0%20212022202320242025
97.9%
63.6%
(NVAX) Валовая рентабельность
(AMGN) Валовая рентабельность
NVAX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novavax, Inc. сообщила о валовой прибыли в 652.54M при выручке в 666.66M, что соответствует валовой рентабельности в 97.9%.

AMGN - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о валовой прибыли в 5.18B при выручке в 8.15B, что соответствует валовой рентабельности в 63.6%.

NVAX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novavax, Inc. сообщила об операционной прибыли в 515.51M при выручке в 666.66M, что соответствует операционной рентабельности 77.3%.

AMGN - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила об операционной прибыли в 1.18B при выручке в 8.15B, что соответствует операционной рентабельности 14.5%.

NVAX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Novavax, Inc. сообщила о чистой прибыли в 518.65M при выручке в 666.66M, что соответствует чистой рентабельности 77.8%.

AMGN - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Amgen Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.73B при выручке в 8.15B, что соответствует чистой рентабельности 21.2%.