PortfoliosLab logo
Сравнение NVAX с AMGN
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между NVAX и AMGN составляет 0.28 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности NVAX и AMGN

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Novavax, Inc. (NVAX) и Amgen Inc. (AMGN). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%1,000.00%2,000.00%3,000.00%4,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-91.16%
2,978.18%
NVAX
AMGN

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NVAX:

0.51

AMGN:

0.22

Коэф-т Сортино

NVAX:

2.23

AMGN:

0.51

Коэф-т Омега

NVAX:

1.26

AMGN:

1.07

Коэф-т Кальмара

NVAX:

0.75

AMGN:

0.27

Коэф-т Мартина

NVAX:

1.50

AMGN:

0.60

Индекс Язвы

NVAX:

49.15%

AMGN:

10.08%

Дневная вол-ть

NVAX:

143.83%

AMGN:

27.59%

Макс. просадка

NVAX:

-98.82%

AMGN:

-78.02%

Текущая просадка

NVAX:

-97.79%

AMGN:

-15.72%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

NVAX:

$1.20B

AMGN:

$149.68B

EPS

NVAX:

-$1.47

AMGN:

$7.56

Коэффициент PEG

NVAX:

0.00

AMGN:

0.94

Коэффициент P/S

NVAX:

1.76

AMGN:

4.48

Коэффициент P/B

NVAX:

49.52

AMGN:

25.40

Общая выручка (12 мес.)

NVAX:

$588.31M

AMGN:

$25.98B

Валовая прибыль (12 мес.)

NVAX:

$454.98M

AMGN:

$16.32B

EBITDA (12 мес.)

NVAX:

$20.99M

AMGN:

$11.20B

Доходность по периодам

С начала года, NVAX показывает доходность -12.06%, что значительно ниже, чем у AMGN с доходностью 8.23%. За последние 10 лет акции NVAX уступали акциям AMGN по среднегодовой доходности: -27.06% против 8.70% соответственно.


NVAX

С начала года

-12.06%

1 месяц

-6.48%

6 месяцев

-28.73%

1 год

70.36%

5 лет

-18.69%

10 лет

-27.06%

AMGN

С начала года

8.23%

1 месяц

-8.81%

6 месяцев

-9.93%

1 год

5.63%

5 лет

6.69%

10 лет

8.70%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NVAX и AMGN

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

NVAX
Ранг риск-скорректированной доходности NVAX, с текущим значением в 7979
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NVAX, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NVAX, с текущим значением в 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NVAX, с текущим значением в 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NVAX, с текущим значением в 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NVAX, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина

AMGN
Ранг риск-скорректированной доходности AMGN, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа AMGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AMGN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AMGN, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AMGN, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AMGN, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NVAX c AMGN - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Novavax, Inc. (NVAX) и Amgen Inc. (AMGN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа NVAX, с текущим значением в 0.51, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
NVAX: 0.51
AMGN: 0.22
Коэффициент Сортино NVAX, с текущим значением в 2.23, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
NVAX: 2.23
AMGN: 0.51
Коэффициент Омега NVAX, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
NVAX: 1.26
AMGN: 1.07
Коэффициент Кальмара NVAX, с текущим значением в 0.75, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
NVAX: 0.75
AMGN: 0.27
Коэффициент Мартина NVAX, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком-10.00-5.000.005.0010.0015.0020.00
NVAX: 1.50
AMGN: 0.60

Показатель коэффициента Шарпа NVAX на текущий момент составляет 0.51, что выше коэффициента Шарпа AMGN равного 0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NVAX и AMGN, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.51
0.22
NVAX
AMGN

Дивиденды

Сравнение дивидендов NVAX и AMGN

NVAX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность AMGN за последние двенадцать месяцев составляет около 3.26%.


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
NVAX
Novavax, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
AMGN
Amgen Inc.
3.26%3.45%2.96%2.95%3.13%2.78%2.41%2.71%2.65%2.74%1.95%1.53%

Просадки

Сравнение просадок NVAX и AMGN

Максимальная просадка NVAX за все время составила -98.82%, что больше максимальной просадки AMGN в -78.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NVAX и AMGN. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-100.00%-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-97.79%
-15.72%
NVAX
AMGN

Волатильность

Сравнение волатильности NVAX и AMGN

Novavax, Inc. (NVAX) имеет более высокую волатильность в 38.02% по сравнению с Amgen Inc. (AMGN) с волатильностью 10.58%. Это указывает на то, что NVAX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AMGN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%10.00%20.00%30.00%40.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
38.02%
10.58%
NVAX
AMGN

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей NVAX и AMGN

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Novavax, Inc. и Amgen Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию