PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUSC с VTWG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUSC с VTWG

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and VTWG (Vanguard Russell 2000 Growth ETF) are both Small Cap Growth Equities funds - NUSC tracks the MSCI TIAA ESG USA Small Cap while VTWG tracks the Russell 2000 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUSC returned 4.65%/yr vs 5.29%/yr for VTWG. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.06%/yr for VTWG.

Доходность

Сравнение доходности NUSC и VTWG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUSC показывает доходность 13.66%, что значительно ниже, чем у VTWG с доходностью 20.43%.

NUSC

1 день
-0.98%
1 месяц
3.23%
С начала года
13.66%
6 месяцев
11.49%
1 год
28.10%
3 года*
13.78%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—

VTWG

1 день
-1.45%
1 месяц
4.36%
С начала года
20.43%
6 месяцев
16.97%
1 год
40.10%
3 года*
19.34%
5 лет*
5.29%
10 лет*
12.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUSC и VTWG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		13.66%7.72%8.29%15.72%-17.73%17.51%23.69%27.09%-9.40%16.50%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		20.43%13.07%15.15%18.90%-26.49%2.84%34.72%28.75%-9.45%22.27%

Correlation

The correlation between NUSC and VTWG is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.92

The correlation between NUSC and VTWG has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Vanguard Russell 2000 Growth ETF

Часто сравнивают с NUSC:
NUSC с SUSLNUSC с NUMVNUSC с AVUVNUSC с ESGVNUSC с VTWONUSC с SPYNUSC с VFIAX
Часто сравнивают с VTWG:
VTWG с VTWOVTWG с VYMVTWG с VBKVTWG с AVUVVTWG с VTWVVTWG с VONGVTWG с VIOG

Доходность на риск

NUSC vs. VTWG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUSC
Ранг доходности на риск NUSC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUSC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
VTWG
Ранг доходности на риск VTWG: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTWG: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTWG: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTWG: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTWG: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTWG: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUSC c VTWG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUSCVTWGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.62
1.80

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.48

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.28

1.30

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.79

2.71

+0.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.07

9.72

+0.35

NUSC vs. VTWG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUSC на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTWG равному 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUSC и VTWG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUSC и VTWG

Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, примерно равная максимальной просадке VTWG в -42.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и VTWG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUSCVTWGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.49%

-42.07%

+0.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.10%

-14.88%

+4.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.95%

-28.58%

+1.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.85%

-40.49%

+11.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.07%

-1.45%

+0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.17%

-10.50%

+2.33%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

4.14%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NUSC и VTWG

Текущая волатильность для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) составляет 5.19%, в то время как у Vanguard Russell 2000 Growth ETF (VTWG) волатильность равна 7.82%. Это указывает на то, что NUSC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTWG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUSCVTWGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.19%

7.82%

-2.63%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.72%

16.92%

-4.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.45%

22.34%

-4.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.19%

24.67%

-3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.34%

24.27%

-1.93%

Сравнение комиссий NUSC и VTWG

NUSC берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии VTWG в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUSC и VTWG

Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, что больше доходности VTWG в 0.59%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		0.92%1.05%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%0.00%0.00%
VTWG
Vanguard Russell 2000 Growth ETF		0.59%0.64%0.55%0.79%0.71%0.54%0.48%0.72%0.72%0.64%0.96%0.72%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, NUSC and VTWG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VTWG has higher volatility (7.82%) compared to NUSC (5.19%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs VTWG's -42.07%.

On 5-year performance, VTWG leads with 5.29% vs 4.65% for NUSC. On fees, VTWG is cheaper at 0.06% per year. On volatility, NUSC has been the lower-risk option at 5.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, VTWG has performed better with a 5.29% return vs 4.65%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VTWG is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for NUSC.

NUSC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.59% for VTWG.

NUSC tracks MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while VTWG tracks Russell 2000 Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.06% for VTWG.

VTWG currently has the higher Sharpe Ratio (1.80 vs 1.62), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUSC и VTWG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор