Сравнение NUSC с NUGO
NUSC (Nuveen ESG Small-Cap ETF) and NUGO (Nuveen Growth Opportunities ETF) are both exchange-traded funds - NUSC is a Small Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Small Cap, while NUGO is a Large Cap Growth Equities fund actively managed by Nuveen. NUSC is passively managed, while NUGO is actively managed. Over the past 3 years, NUSC returned 14.10%/yr vs 25.80%/yr for NUGO. A 0.68 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUSC charges 0.30%/yr vs 0.56%/yr for NUGO.
Доходность
Сравнение доходности NUSC и NUGO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUSC показывает доходность 13.93%, что значительно выше, чем у NUGO с доходностью 9.96%.
NUSC
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- 3.29%
- С начала года
- 13.93%
- 6 месяцев
- 13.54%
- 1 год
- 28.92%
- 3 года*
- 14.10%
- 5 лет*
- 4.87%
- 10 лет*
- —
NUGO
- 1 день
- -0.25%
- 1 месяц
- 4.72%
- С начала года
- 9.96%
- 6 месяцев
- 8.88%
- 1 год
- 26.78%
- 3 года*
- 25.80%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUSC и NUGO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 13.93% | 7.72% | 8.29% | 15.72% | -17.73% | 2.09% |
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 9.96% | 14.91% | 35.95% | 45.37% | -32.73% | 7.78% |
Correlation
The correlation between NUSC and NUGO is 0.57, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.57 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.54 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г. | 0.68 |
The correlation between NUSC and NUGO shifts across timeframes, from 0.54 (3 years) to 0.68 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUSC vs. NUGO — Ранг доходности на риск
NUSC
NUGO
Сравнение NUSC c NUGO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSC | NUGO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 1.26 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.88 | 1.53 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.35 | 4.99 | +5.36 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSC | NUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.70 | 1.52 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.59 | -0.14 |
Просадки
Сравнение просадок NUSC и NUGO
Максимальная просадка NUSC за все время составила -41.49%, что больше максимальной просадки NUGO в -38.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSC и NUGO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUSC | NUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.49% | -38.01% | -3.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.10% | -17.54% | +7.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.95% | -25.12% | -1.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.85% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.64% | +1.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.21% | -12.05% | +3.84% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.80% | 5.38% | -2.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSC и NUGO
Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) и Nuveen Growth Opportunities ETF (NUGO) имеют волатильность 4.39% и 4.19% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUSC | NUGO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.39% | 4.19% | +0.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.19% | 13.35% | -1.16% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.08% | 17.70% | -0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.15% | 23.11% | -1.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 23.11% | -0.76% |
Сравнение комиссий NUSC и NUGO
NUSC берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии NUGO в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSC и NUGO
Дивидендная доходность NUSC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.92%, тогда как NUGO не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUGO Nuveen Growth Opportunities ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.19% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NUSC Nuveen ESG Small-Cap ETF | 0.92% | 1.05% | 1.15% | 1.11% | 1.16% | 7.06% | 0.52% | 0.90% | 3.95% | 0.94% |
Часто задаваемые вопросы
NUSC and NUGO have a correlation of 0.57, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
NUSC has higher volatility (4.39%) compared to NUGO (4.19%). In terms of maximum drawdown, NUSC dropped -41.49% vs NUGO's -38.01%.
On 3-year performance, NUGO leads with 25.80% vs 14.10% for NUSC. On fees, NUSC is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUGO has been the lower-risk option at 4.19%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, NUGO has performed better with a 25.80% return vs 14.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUSC is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.56% for NUGO.
NUSC has the higher dividend yield at 0.92%, compared with 0.00% for NUGO.
NUSC is categorized as Small Cap Growth Equities, while NUGO is Large Cap Growth Equities. Their fees differ too: 0.30% for NUSC and 0.56% for NUGO.
NUSC currently has the higher Sharpe Ratio (1.70 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUSC и NUGO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор