Сравнение NUSA с SDCP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP).
NUSA и SDCP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUSA - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность ICE BofA Enhanced Yield US Broad Bond (1-5 Y). Фонд был запущен 31 мар. 2017 г.. SDCP - это активно управляемый фонд от Virtus. Фонд был запущен 15 нояб. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности NUSA и SDCP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUSA и SDCP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 0.26% | 5.89% | 3.52% | 2.28% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 0.56% | 5.37% | 5.24% | 1.98% |
Доходность по периодам
С начала года, NUSA показывает доходность 0.26%, что значительно ниже, чем у SDCP с доходностью 0.56%.
NUSA
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.46%
- С начала года
- 0.26%
- 6 месяцев
- 1.11%
- 1 год
- 3.85%
- 3 года*
- 4.22%
- 5 лет*
- 1.60%
- 10 лет*
- —
SDCP
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- -0.22%
- С начала года
- 0.56%
- 6 месяцев
- 1.66%
- 1 год
- 4.43%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUSA и SDCP
NUSA берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии SDCP в 0.35%.
Доходность на риск
NUSA vs. SDCP — Ранг доходности на риск
NUSA
SDCP
Сравнение NUSA c SDCP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) и Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUSA | SDCP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.98 | 2.38 | -0.40 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.04 | 3.71 | -0.67 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.57 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.09 | 5.42 | -2.33 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.76 | 17.71 | -5.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUSA | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.98 | 2.38 | -0.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.58 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.82 | 2.68 | -1.86 |
Корреляция
Корреляция между NUSA и SDCP составляет 0.49 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUSA и SDCP
Дивидендная доходность NUSA за последние двенадцать месяцев составляет около 3.82%, что меньше доходности SDCP в 5.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUSA Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF | 3.82% | 3.83% | 3.93% | 3.54% | 2.44% | 2.16% | 2.51% | 2.85% | 3.22% | 2.20% |
SDCP Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF | 5.27% | 5.16% | 5.25% | 0.59% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NUSA и SDCP
Максимальная просадка NUSA за все время составила -9.44%, что больше максимальной просадки SDCP в -1.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUSA и SDCP.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUSA | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -9.44% | -1.00% | -8.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.28% | -0.82% | -0.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.44% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.67% | -0.40% | -0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.67% | -0.18% | -1.49% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.34% | 0.25% | +0.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUSA и SDCP
Nuveen ESG 1-5 Year U.S. Aggregate Bond ETF (NUSA) имеет более высокую волатильность в 0.81% по сравнению с Virtus Newfleet Short Duration Core Plus Bond ETF (SDCP) с волатильностью 0.41%. Это указывает на то, что NUSA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SDCP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUSA | SDCP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.81% | 0.41% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.19% | 0.94% | +0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95% | 1.87% | +0.08% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.78% | 2.10% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 2.74% | 2.10% | +0.64% |