PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с USRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и USRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и USRT


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
4.89%2.44%8.58%13.64%-24.43%43.26%-8.06%25.98%-4.67%5.27%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

USRT

1 день
0.59%
1 месяц
-5.82%
С начала года
4.89%
6 месяцев
2.81%
1 год
6.45%
3 года*
8.93%
5 лет*
5.24%
10 лет*
5.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

iShares Core U.S. REIT ETF

Сравнение комиссий NURE и USRT

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.


Доходность на риск

NURE vs. USRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

USRT
Ранг доходности на риск USRT: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USRT: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USRT: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USRT: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USRT: 2323
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USRT: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c USRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUREUSRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.38

-0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.64

-1.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.09

-0.14

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.50

-1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

2.07

-3.32

NURE vs. USRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа USRT равного 0.38. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и USRT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUREUSRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.38

-0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.28

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.17

+0.04

Корреляция

Корреляция между NURE и USRT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и USRT

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности USRT в 2.87%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%
USRT
iShares Core U.S. REIT ETF
2.87%3.07%2.85%3.18%3.46%2.27%3.12%3.34%5.66%3.44%3.98%3.59%

Просадки

Сравнение просадок NURE и USRT

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и USRT.


Загрузка...

Показатели просадок


NUREUSRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-69.91%

+23.86%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-12.95%

-1.15%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-31.03%

-4.95%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-5.82%

-16.48%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-13.08%

+0.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.11%

+3.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и USRT

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.67% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUREUSRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.51%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.19%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

16.82%

+2.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.90%

+0.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

21.28%

+0.61%