Сравнение NURE с USRT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT).
NURE и USRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. USRT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность FTSE NAREIT Equity REITs Index. Фонд был запущен 4 мая 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и USRT
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и USRT
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 4.89% | 2.44% | 8.58% | 13.64% | -24.43% | 43.26% | -8.06% | 25.98% | -4.67% | 5.27% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у USRT с доходностью 4.89%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
USRT
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -5.82%
- С начала года
- 4.89%
- 6 месяцев
- 2.81%
- 1 год
- 6.45%
- 3 года*
- 8.93%
- 5 лет*
- 5.24%
- 10 лет*
- 5.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и USRT
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии USRT в 0.08%.
Доходность на риск
NURE vs. USRT — Ранг доходности на риск
NURE
USRT
Сравнение NURE c USRT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | USRT | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.38 | -0.80 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.64 | -1.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.09 | -0.14 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.50 | -1.08 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 2.07 | -3.32 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.38 | -0.80 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.28 | -0.22 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.26 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.17 | +0.04 |
Корреляция
Корреляция между NURE и USRT составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и USRT
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности USRT в 2.87%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
USRT iShares Core U.S. REIT ETF | 2.87% | 3.07% | 2.85% | 3.18% | 3.46% | 2.27% | 3.12% | 3.34% | 5.66% | 3.44% | 3.98% | 3.59% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и USRT
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки USRT в -69.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и USRT.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -69.91% | +23.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -12.95% | -1.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -31.03% | -4.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -44.38% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -5.82% | -16.48% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -13.08% | +0.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.11% | +3.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и USRT
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и iShares Core U.S. REIT ETF (USRT) имеют волатильность 4.67% и 4.51% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | USRT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.51% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.19% | +1.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 16.82% | +2.59% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.90% | +0.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 21.28% | +0.61% |