Сравнение NURE с URE
NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and URE (ProShares Ultra Real Estate) are both REIT funds - NURE tracks the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index while URE tracks the Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 1.96%/yr vs -3.22%/yr for URE. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. NURE charges 0.35%/yr vs 0.95%/yr for URE.
Доходность
Сравнение доходности NURE и URE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность 16.61%, что значительно ниже, чем у URE с доходностью 20.85%.
NURE
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- 5.10%
- С начала года
- 16.61%
- 6 месяцев
- 16.53%
- 1 год
- 14.60%
- 3 года*
- 7.02%
- 5 лет*
- 1.96%
- 10 лет*
- —
URE
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 0.20%
- С начала года
- 20.85%
- 6 месяцев
- 20.09%
- 1 год
- 15.47%
- 3 года*
- 11.11%
- 5 лет*
- -3.22%
- 10 лет*
- 3.29%
Сравнение доходности по годам NURE и URE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 16.61% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | 0.02% | 8.41% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 20.85% | -3.65% | 0.35% | 11.58% | -49.64% | 88.24% | -28.06% | 57.86% | -13.80% | 16.56% |
Correlation
The correlation between NURE and URE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.81 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 дек. 2016 г. | 0.84 |
The correlation between NURE and URE has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NURE vs. URE — Ранг доходности на риск
NURE
URE
Сравнение NURE c URE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и ProShares Ultra Real Estate (URE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NURE | URE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.36 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.16 | 1.12 | +0.05 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.61 | 0.94 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.34 | 2.28 | +1.06 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NURE и URE
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки URE в -97.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и URE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NURE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -97.16% | +51.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.13% | -16.50% | +7.37% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -21.03% | -33.77% | +12.74% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -63.66% | +27.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -70.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.06% | -49.82% | +41.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.28% | -64.46% | +52.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.38% | 6.79% | -2.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и URE
Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.36%, в то время как у ProShares Ultra Real Estate (URE) волатильность равна 10.64%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с URE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NURE | URE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.36% | 10.64% | -6.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.60% | 21.24% | -9.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.02% | 28.03% | -12.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.68% | 37.43% | -17.75% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.77% | 40.62% | -18.85% |
Сравнение комиссий NURE и URE
NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии URE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и URE
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.26%, что больше доходности URE в 2.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 4.26% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% | 0.00% |
URE ProShares Ultra Real Estate | 2.02% | 2.42% | 2.09% | 1.32% | 1.26% | 0.58% | 0.94% | 1.10% | 1.53% | 0.93% | 0.96% | 0.81% |
Часто задаваемые вопросы
NURE and URE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
URE has higher volatility (10.64%) compared to NURE (4.36%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs URE's -97.16%.
On 5-year performance, NURE leads with 1.96% vs -3.22% for URE. On fees, NURE is cheaper at 0.35% per year. On volatility, NURE has been the lower-risk option at 4.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, NURE has performed better with a 1.96% return vs -3.22%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NURE is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.95% for URE.
NURE has the higher dividend yield at 4.26%, compared with 2.02% for URE.
NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while URE tracks Dow Jones U.S. Real Estate Index (200%). They also come from different issuers: Nuveen and ProShares. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.95% for URE.
NURE currently has the higher Sharpe Ratio (0.92 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NURE и URE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор