PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с RWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и RWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и RWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
-2.64%26.24%-12.15%6.25%-21.84%9.34%-9.03%19.88%-8.25%15.50%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно выше, чем у RWX с доходностью -2.64%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

RWX

1 день
1.69%
1 месяц
-8.37%
С начала года
-2.64%
6 месяцев
-1.06%
1 год
14.34%
3 года*
5.01%
5 лет*
-0.87%
10 лет*
0.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF

Сравнение комиссий NURE и RWX

NURE берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии RWX в 0.59%.


Доходность на риск

NURE vs. RWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

RWX
Ранг доходности на риск RWX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RWX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RWX: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RWX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RWX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RWX: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c RWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NURERWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

1.02

-1.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

1.47

-1.94

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.19

-0.24

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

1.09

-1.67

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

4.61

-5.86

NURE vs. RWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа RWX равного 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и RWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NURERWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

1.02

-1.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

-0.06

+0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.03

+0.18

Корреляция

Корреляция между NURE и RWX составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и RWX

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности RWX в 3.75%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%
RWX
SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF
3.75%3.65%4.32%3.90%4.05%4.62%2.92%8.94%5.28%2.77%8.74%2.94%

Просадки

Сравнение просадок NURE и RWX

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что меньше максимальной просадки RWX в -73.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и RWX.


Загрузка...

Показатели просадок


NURERWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-73.62%

+27.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.58%

-0.52%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-35.91%

-0.07%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-14.14%

-8.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-20.37%

+8.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.20%

+3.34%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и RWX

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.67%, в то время как у SPDR DJ Wilshire International Real Estate ETF (RWX) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NURERWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

5.93%

-1.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.58%

+1.34%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

14.14%

+5.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

15.69%

+3.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

16.42%

+5.47%