PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с XLRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и XLRE


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
2.17%2.63%5.09%12.36%-26.25%46.10%-2.18%28.68%-2.39%10.69%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 2.17%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

XLRE

1 день
0.29%
1 месяц
-6.14%
С начала года
2.17%
6 месяцев
-1.08%
1 год
1.18%
3 года*
6.70%
5 лет*
3.78%
10 лет*
5.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

Real Estate Select Sector SPDR Fund

Сравнение комиссий NURE и XLRE

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


Доходность на риск

NURE vs. XLRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

XLRE
Ранг доходности на риск XLRE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLRE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLRE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLRE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLRE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLRE: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUREXLREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.07

-0.49

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.21

-0.69

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.03

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.11

-0.68

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

0.37

-1.61

NURE vs. XLRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа XLRE равного 0.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUREXLREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.07

-0.49

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.29

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.32

-0.11

Корреляция

Корреляция между NURE и XLRE составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и XLRE

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности XLRE в 3.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.42%3.45%3.43%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок NURE и XLRE

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и XLRE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUREXLREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-38.83%

-7.22%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-11.88%

-2.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-34.12%

-1.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-8.69%

-13.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-9.72%

-2.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.39%

+3.15%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и XLRE

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) имеют волатильность 4.67% и 4.66% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUREXLREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.66%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.62%

+1.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

16.32%

+3.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

19.04%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

20.40%

+1.49%