PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NURE с XLRE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и XLRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.32%
18.39%
NURE
XLRE

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у XLRE с доходностью 11.13%.


NURE

С начала года

10.06%

1 месяц

1.14%

6 месяцев

10.29%

1 год

24.71%

5 лет (среднегодовая)

4.98%

10 лет (среднегодовая)

N/A

XLRE

С начала года

11.13%

1 месяц

-0.80%

6 месяцев

15.88%

1 год

24.74%

5 лет (среднегодовая)

6.20%

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NUREXLRE
Коэф-т Шарпа1.491.49
Коэф-т Сортино2.142.09
Коэф-т Омега1.261.26
Коэф-т Кальмара0.810.92
Коэф-т Мартина6.945.74
Индекс Язвы3.44%4.20%
Дневная вол-ть16.01%16.23%
Макс. просадка-46.05%-38.83%
Текущая просадка-12.04%-7.90%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NURE и XLRE

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии XLRE в 0.13%.


NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
График комиссии NURE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.35%
График комиссии XLRE с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.13%

Корреляция

-0.50.00.51.00.8

Корреляция между NURE и XLRE составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NURE c XLRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NURE, с текущим значением в 1.49, в сравнении с широким рынком0.002.004.001.491.49
Коэффициент Сортино NURE, с текущим значением в 2.14, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.002.142.09
Коэффициент Омега NURE, с текущим значением в 1.26, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.261.26
Коэффициент Кальмара NURE, с текущим значением в 0.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.000.810.92
Коэффициент Мартина NURE, с текущим значением в 6.94, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.006.945.74
NURE
XLRE

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 1.49, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XLRE равному 1.49. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и XLRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
1.49
1.49
NURE
XLRE

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и XLRE

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.54%, что больше доходности XLRE в 3.18%


TTM202320222021202020192018201720162015
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
3.54%3.74%2.81%1.34%2.88%3.28%4.11%3.82%0.48%0.00%
XLRE
Real Estate Select Sector SPDR Fund
3.18%3.31%3.70%2.61%3.15%3.06%3.78%3.25%4.22%1.09%

Просадки

Сравнение просадок NURE и XLRE

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки XLRE в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и XLRE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-12.04%
-7.90%
NURE
XLRE

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и XLRE

Текущая волатильность для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) составляет 4.93%, в то время как у Real Estate Select Sector SPDR Fund (XLRE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что NURE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
4.93%
5.28%
NURE
XLRE