PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с FREL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с FREL

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and FREL (Fidelity MSCI Real Estate Index ETF) are both REIT funds - NURE tracks the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index while FREL tracks the MSCI USA IMI Real Estate Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs 2.45%/yr for FREL. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NURE charges 0.35%/yr vs 0.08%/yr for FREL.

Доходность

Сравнение доходности NURE и FREL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность 13.59%, что значительно выше, чем у FREL с доходностью 9.50%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

FREL

1 день
1.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
9.50%
6 месяцев
8.69%
1 год
11.47%
3 года*
9.95%
5 лет*
2.45%
10 лет*
5.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и FREL

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%0.02%8.41%
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		9.50%3.09%5.05%11.74%-26.21%40.46%-4.99%28.78%-4.52%8.86%

Correlation

The correlation between NURE and FREL is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between NURE and FREL has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NURE и FREL

Секторы
NURE
FREL

Недвижимость

100.0%
97.6%

Сырьевые материалы

-

1.2%

Коммуникационные услуги

-

0.4%

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

0.1%

Финансовые услуги

-

0.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

0.3%

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

NURE
100.0%
FREL
97.6%

Сырьевые материалы

NURE

-

FREL
1.2%

Коммуникационные услуги

NURE

-

FREL
0.4%

Потребительский циклический сектор

NURE

-

FREL

-

Потребительский защитный сектор

NURE

-

FREL

-

Энергетика

NURE

-

FREL
0.1%

Финансовые услуги

NURE

-

FREL
0.0%

Здравоохранение

NURE

-

FREL

-

Промышленность

NURE

-

FREL

-

Технологии

NURE

-

FREL
0.3%

Коммунальные услуги

NURE

-

FREL

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

Fidelity MSCI Real Estate Index ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с FREL:
FREL с VNQFREL с FSRNXFREL с SCHHFREL с FPROFREL с XLREFREL с FRESXFREL с REET

Доходность на риск

NURE vs. FREL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
FREL
Ранг доходности на риск FREL: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FREL: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FREL: 2424
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FREL: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FREL: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FREL: 3030
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c FREL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUREFRELDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.87

-0.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.26

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.16

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.36

-0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

4.29

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. FREL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FREL равному 0.87. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и FREL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUREFRELРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.87

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.13

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.29

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.26

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NURE и FREL

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки FREL в -42.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и FREL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUREFRELРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-42.61%

-3.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.45%

-0.68%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-17.54%

-3.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-34.40%

-1.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-2.22%

-8.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-9.95%

-2.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.68%

+1.71%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и FREL

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с Fidelity MSCI Real Estate Index ETF (FREL) с волатильностью 4.16%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FREL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUREFRELРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.16%

+0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.42%

+2.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

13.28%

+2.67%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

18.86%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

20.68%

+1.13%

Сравнение комиссий NURE и FREL

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии FREL в 0.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и FREL

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности FREL в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FREL
Fidelity MSCI Real Estate Index ETF		3.29%3.59%3.48%3.73%3.57%2.34%3.77%3.32%5.54%3.27%4.01%3.80%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NURE and FREL have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to FREL (4.16%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs FREL's -42.61%.

On 5-year performance, FREL leads with 2.45% vs 2.02% for NURE. On fees, FREL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FREL has been the lower-risk option at 4.16%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FREL has performed better with a 2.45% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FREL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 3.29% for FREL.

NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while FREL tracks MSCI USA IMI Real Estate Index. They also come from different issuers: Nuveen and Fidelity. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.08% for FREL.

FREL currently has the higher Sharpe Ratio (0.87 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и FREL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор