PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NURE с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NURE и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NURE и BBRE


2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
-1.45%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%-3.95%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
4.37%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Доходность по периодам

С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.


NURE

1 день
0.68%
1 месяц
-6.52%
С начала года
-1.45%
6 месяцев
-2.20%
1 год
-8.09%
3 года*
1.36%
5 лет*
1.17%
10 лет*

BBRE

1 день
0.56%
1 месяц
-5.92%
С начала года
4.37%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.44%
3 года*
8.59%
5 лет*
4.96%
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen Short-Term REIT ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Сравнение комиссий NURE и BBRE

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.


Доходность на риск

NURE vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NURE
Ранг доходности на риск NURE: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 22
Ранг коэф-та Мартина

BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NUREBBREDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.42

0.32

-0.74

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-0.48

0.56

-1.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.94

1.07

-0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.58

0.42

-1.00

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.25

1.73

-2.98

NURE vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет -0.42, что ниже коэффициента Шарпа BBRE равного 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NUREBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.42

0.32

-0.74

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.27

-0.21

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.28

-0.07

Корреляция

Корреляция между NURE и BBRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и BBRE

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BBRE в 3.01%


TTM2025202420232022202120202019201820172016
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF
5.04%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF
3.01%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NURE и BBRE

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и BBRE.


Загрузка...

Показатели просадок


NUREBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-43.61%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.10%

-13.24%

-0.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-31.15%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-22.30%

-5.92%

-16.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.23%

-10.73%

-1.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.54%

3.21%

+3.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и BBRE

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.67% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NUREBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.59%

+0.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.92%

9.28%

+1.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.41%

17.05%

+2.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.58%

18.77%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.89%

22.71%

-0.82%