PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NURE с BBRE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NURE с BBRE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) and BBRE (JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF) are both REIT funds - NURE tracks the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index while BBRE tracks the MSCI US REIT Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NURE returned 2.02%/yr vs 4.69%/yr for BBRE. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NURE charges 0.35%/yr vs 0.11%/yr for BBRE.

Доходность

Сравнение доходности NURE и BBRE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NURE показывает доходность 13.59%, а BBRE немного ниже – 13.24%.

NURE

1 день
2.34%
1 месяц
5.22%
С начала года
13.59%
6 месяцев
16.03%
1 год
10.17%
3 года*
5.79%
5 лет*
2.02%
10 лет*
—

BBRE

1 день
1.31%
1 месяц
0.49%
С начала года
13.24%
6 месяцев
12.48%
1 год
15.55%
3 года*
11.69%
5 лет*
4.69%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NURE и BBRE

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		13.59%-7.51%6.65%13.09%-28.48%53.41%-7.24%25.10%-3.95%
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		13.24%2.09%8.24%13.85%-24.68%42.99%-7.55%26.06%-2.60%

Correlation

The correlation between NURE and BBRE is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 19 июн. 2018 г.

0.91

The correlation between NURE and BBRE has been stable across timeframes, ranging from 0.87 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NURE и BBRE

Секторы
NURE
BBRE

Недвижимость

100.0%
98.9%

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Финансовые услуги

-

0.1%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Технологии

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Недвижимость

NURE
100.0%
BBRE
98.9%

Сырьевые материалы

NURE

-

BBRE

-

Коммуникационные услуги

NURE

-

BBRE

-

Потребительский циклический сектор

NURE

-

BBRE

-

Потребительский защитный сектор

NURE

-

BBRE

-

Энергетика

NURE

-

BBRE

-

Финансовые услуги

NURE

-

BBRE
0.1%

Здравоохранение

NURE

-

BBRE

-

Промышленность

NURE

-

BBRE

-

Технологии

NURE

-

BBRE

-

Коммунальные услуги

NURE

-

BBRE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Short-Term REIT ETF

JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF

Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY
Часто сравнивают с BBRE:
BBRE с VNQBBRE с USRTBBRE с BBUSBBRE с PPTYBBRE с DFGRBBRE с XLREBBRE с SCHH

Доходность на риск

NURE vs. BBRE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 2121
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 2020
Ранг коэф-та Мартина
BBRE
Ранг доходности на риск BBRE: 3535
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BBRE: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BBRE: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BBRE: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BBRE: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BBRE: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NURE c BBRE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUREBBREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
1.16

-0.52

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.03
1.63

-0.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.20

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.12

1.93

-0.82

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.32

6.10

-3.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NURE vs. BBRE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NURE на текущий момент составляет 0.64, что ниже коэффициента Шарпа BBRE равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NURE и BBRE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUREBBREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

1.16

-0.52

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.10

0.25

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.32

-0.04

Просадки

Сравнение просадок NURE и BBRE

Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и BBRE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUREBBREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.05%

-43.61%

-2.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.13%

-8.07%

-1.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.03%

-18.92%

-2.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-35.98%

-31.15%

-4.83%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-10.45%

-1.85%

-8.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.30%

-10.52%

-1.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.39%

2.55%

+1.84%

Волатильность

Сравнение волатильности NURE и BBRE

Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) имеет более высокую волатильность в 4.58% по сравнению с JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что NURE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BBRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUREBBREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.58%

4.15%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.65%

9.54%

+2.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.95%

13.44%

+2.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.67%

18.78%

+0.89%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

22.56%

-0.75%

Сравнение комиссий NURE и BBRE

NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NURE и BBRE

Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 4.38%, что больше доходности BBRE в 2.77%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
BBRE
JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF		2.77%3.24%3.19%3.68%2.62%1.70%3.17%2.19%1.96%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.38%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NURE and BBRE have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.58%) compared to BBRE (4.15%). In terms of maximum drawdown, NURE dropped -46.05% vs BBRE's -43.61%.

On 5-year performance, BBRE leads with 4.69% vs 2.02% for NURE. On fees, BBRE is cheaper at 0.11% per year. On volatility, BBRE has been the lower-risk option at 4.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BBRE has performed better with a 4.69% return vs 2.02%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

BBRE is cheaper with a 0.11% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.38%, compared with 2.77% for BBRE.

NURE tracks Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index, while BBRE tracks MSCI US REIT Index. They also come from different issuers: Nuveen and JPMorgan. Their fees differ too: 0.35% for NURE and 0.11% for BBRE.

BBRE currently has the higher Sharpe Ratio (1.16 vs 0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NURE и BBRE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор