Сравнение NURE с BBRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE).
NURE и BBRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NURE - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. Фонд был запущен 19 дек. 2016 г.. BBRE - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность MSCI US REIT Index. Фонд был запущен 15 июн. 2018 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NURE и BBRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NURE и BBRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | -1.45% | -7.51% | 6.65% | 13.09% | -28.48% | 53.41% | -7.24% | 25.10% | -3.95% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 4.37% | 2.09% | 8.24% | 13.85% | -24.68% | 42.99% | -7.55% | 26.06% | -2.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NURE показывает доходность -1.45%, что значительно ниже, чем у BBRE с доходностью 4.37%.
NURE
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -6.52%
- С начала года
- -1.45%
- 6 месяцев
- -2.20%
- 1 год
- -8.09%
- 3 года*
- 1.36%
- 5 лет*
- 1.17%
- 10 лет*
- —
BBRE
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -5.92%
- С начала года
- 4.37%
- 6 месяцев
- 2.15%
- 1 год
- 5.44%
- 3 года*
- 8.59%
- 5 лет*
- 4.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NURE и BBRE
NURE берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии BBRE в 0.11%.
Доходность на риск
NURE vs. BBRE — Ранг доходности на риск
NURE
BBRE
Сравнение NURE c BBRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NURE | BBRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.42 | 0.32 | -0.74 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.48 | 0.56 | -1.03 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.94 | 1.07 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.58 | 0.42 | -1.00 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.25 | 1.73 | -2.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NURE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.42 | 0.32 | -0.74 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.27 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NURE и BBRE составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NURE и BBRE
Дивидендная доходность NURE за последние двенадцать месяцев составляет около 5.04%, что больше доходности BBRE в 3.01%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NURE Nuveen Short-Term REIT ETF | 5.04% | 4.56% | 3.51% | 3.73% | 2.80% | 1.34% | 3.41% | 3.28% | 4.11% | 3.86% | 0.48% |
BBRE JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF | 3.01% | 3.24% | 3.19% | 3.68% | 2.62% | 1.70% | 3.17% | 2.19% | 1.96% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NURE и BBRE
Максимальная просадка NURE за все время составила -46.05%, что больше максимальной просадки BBRE в -43.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NURE и BBRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| NURE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.05% | -43.61% | -2.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.10% | -13.24% | -0.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -35.98% | -31.15% | -4.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.30% | -5.92% | -16.38% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -12.23% | -10.73% | -1.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.54% | 3.21% | +3.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности NURE и BBRE
Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) и JPMorgan BetaBuilders MSCI US REIT ETF (BBRE) имеют волатильность 4.67% и 4.59% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NURE | BBRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 4.59% | +0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.92% | 9.28% | +1.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.41% | 17.05% | +2.36% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.58% | 18.77% | +0.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.71% | -0.82% |