PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUMV с SYLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с SYLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and SYLD (Cambria Shareholder Yield ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. NUMV is passively managed, while SYLD is actively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 8.24%/yr vs 9.30%/yr for SYLD. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.59%/yr for SYLD.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и SYLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 13.76%, что значительно ниже, чем у SYLD с доходностью 21.10%.

NUMV

1 день
1.16%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
8.70%
С начала года
13.76%
1 год
25.10%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

SYLD

1 день
1.89%
1 месяц
5.16%
6 месяцев
13.57%
С начала года
21.10%
1 год
29.15%
3 года*
12.45%
5 лет*
9.30%
10 лет*
13.51%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и SYLD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		13.76%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		21.10%3.94%3.37%16.46%-6.14%48.59%13.61%26.98%-13.51%20.03%

Correlation

The correlation between NUMV and SYLD is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.85

The correlation between NUMV and SYLD has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NUMV и SYLD

Секторы
NUMV
SYLD

Финансовые услуги

18.0%
22.7%

Технологии

17.3%
2.1%

Промышленность

12.9%
8.3%

Недвижимость

8.6%

-

Здравоохранение

8.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

8.1%
6.7%

Потребительский циклический сектор

7.9%
23.5%

Коммунальные услуги

6.3%

-

Коммуникационные услуги

5.4%
6.0%

Сырьевые материалы

4.7%
8.0%

Энергетика

2.3%
17.1%

Финансовые услуги

NUMV
18.0%
SYLD
22.7%

Технологии

NUMV
17.3%
SYLD
2.1%

Промышленность

NUMV
12.9%
SYLD
8.3%

Недвижимость

NUMV
8.6%
SYLD

-

Здравоохранение

NUMV
8.4%
SYLD
5.7%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.1%
SYLD
6.7%

Потребительский циклический сектор

NUMV
7.9%
SYLD
23.5%

Коммунальные услуги

NUMV
6.3%
SYLD

-

Коммуникационные услуги

NUMV
5.4%
SYLD
6.0%

Сырьевые материалы

NUMV
4.7%
SYLD
8.0%

Энергетика

NUMV
2.3%
SYLD
17.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Cambria Shareholder Yield ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с FDISNUMV с ESGVNUMV с AVUV
Часто сравнивают с SYLD:
SYLD с SCHDSYLD с SDYSYLD с COWZSYLD с FVSYLD с PKWSYLD с LCSSXSYLD с XMVM

Доходность на риск

NUMV vs. SYLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SYLD
Ранг доходности на риск SYLD: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SYLD: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SYLD: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SYLD: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SYLD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SYLD: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c SYLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMVSYLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.91

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.89

+0.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.33

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

4.23

-1.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

11.44

-0.45

NUMV vs. SYLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 2.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SYLD равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и SYLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMV и SYLD

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, примерно равная максимальной просадке SYLD в -45.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и SYLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVSYLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-45.36%

+1.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-6.93%

-1.78%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-26.62%

+7.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-26.62%

+0.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-45.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-5.62%

-1.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.56%

-0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и SYLD

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 3.20%, в то время как у Cambria Shareholder Yield ETF (SYLD) волатильность равна 3.70%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVSYLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

3.70%

-0.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

9.54%

-0.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

15.31%

-2.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

20.35%

-3.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

22.90%

-3.21%

Сравнение комиссий NUMV и SYLD

NUMV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SYLD в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и SYLD

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SYLD в 1.83%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.35%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%0.00%
SYLD
Cambria Shareholder Yield ETF		1.83%2.25%2.04%1.92%2.20%2.37%1.99%2.08%2.52%1.57%1.92%6.93%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and SYLD have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SYLD has higher volatility (3.70%) compared to NUMV (3.20%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs SYLD's -45.36%.

On 5-year performance, SYLD leads with 9.30% vs 8.24% for NUMV. On fees, NUMV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SYLD has performed better with a 9.30% return vs 8.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.59% for SYLD.

SYLD has the higher dividend yield at 1.83%, compared with 1.35% for NUMV.

They also come from different issuers: Nuveen and Cambria. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.59% for SYLD.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и SYLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор