PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NUMV с NUSC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между NUMV и NUSC составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Сравнение NUMV с NUSC

Последнее обновление 29 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC).

NUMV и NUSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. NUSC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Small Cap. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUMV или NUSC.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и NUSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NUMV:

0.36

NUSC:

-0.01

Коэф-т Сортино

NUMV:

0.65

NUSC:

0.18

Коэф-т Омега

NUMV:

1.08

NUSC:

1.02

Коэф-т Кальмара

NUMV:

0.33

NUSC:

0.01

Коэф-т Мартина

NUMV:

1.07

NUSC:

0.02

Индекс Язвы

NUMV:

6.05%

NUSC:

9.09%

Дневная вол-ть

NUMV:

17.59%

NUSC:

23.35%

Макс. просадка

NUMV:

-43.46%

NUSC:

-41.49%

Текущая просадка

NUMV:

-7.65%

NUSC:

-13.69%

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность -0.17%, что значительно выше, чем у NUSC с доходностью -5.83%.

NUMV

С начала года

-0.17%

1 месяц

4.42%

6 месяцев

-7.45%

1 год

6.35%

3 года

3.18%

5 лет

11.80%

10 лет

N/A

NUSC

С начала года

-5.83%

1 месяц

5.85%

6 месяцев

-13.13%

1 год

-0.34%

3 года

3.67%

5 лет

10.67%

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Nuveen ESG Small-Cap ETF

Сравнение комиссий NUMV и NUSC

И NUMV, и NUSC имеют комиссию равную 0.30%.

NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF
Более глубокая аналитика с помощью инструмента анализа портфеля - протестируйте доходность, оцените риски, сравните с бенчмарками и многое другое

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NUMV и NUSC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг риск-скорректированной доходности NUMV, с текущим значением в 3636
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUMV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Мартина
NUSC
Ранг риск-скорректированной доходности NUSC, с текущим значением в 1616
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NUSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUSC, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NUMV c NUSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 0.36, что выше коэффициента Шарпа NUSC равного -0.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и NUSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Переходите к калькулятору коэффициента Шарпа, чтобы проанализировать любую акцию или портфель

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и NUSC

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности NUSC в 1.22%

TTM20242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.81%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%
NUSC
Nuveen ESG Small-Cap ETF		1.22%1.15%1.11%1.16%7.06%0.52%0.90%3.95%0.94%

Просадки

Сравнение просадок NUMV и NUSC

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, примерно равная максимальной просадке NUSC в -41.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и NUSC.

Загрузка...

Переходите к калькулятору просадок, чтобы получить больше вариантов анализа, включая расчет просадок с учетом инфляции и многое другое

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и NUSC

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 5.17%, в то время как у Nuveen ESG Small-Cap ETF (NUSC) волатильность равна 6.25%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NUSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...