Сравнение NUMV с IMCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV).
NUMV и IMCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IMCV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar US Mid Cap Broad Value Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUMV или IMCV.
Основные характеристики
| NUMV | IMCV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.87% | 17.64% |
| Дох-ть за 1 год | 30.67% | 29.01% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 7.16% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 10.06% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 2.41 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 3.39 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.42 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 0.30 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 14.95 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 1.99% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 12.31% |
| Макс. просадка | -43.46% | -100.00% |
| Текущая просадка | -1.55% | -99.99% |
Корреляция
Корреляция между NUMV и IMCV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUMV и IMCV
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUMV показывает доходность 16.87%, а IMCV немного выше – 17.64%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMV и IMCV
NUMV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IMCV в 0.06%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUMV c IMCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и IMCV
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что меньше доходности IMCV в 2.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.88% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IMCV iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 2.18% | 2.30% | 2.36% | 1.86% | 2.61% | 2.45% | 2.61% | 1.87% | 2.09% | 2.29% | 1.95% | 1.87% |
Просадки
Сравнение просадок NUMV и IMCV
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки IMCV в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и IMCV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и IMCV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCV) имеют волатильность 3.80% и 3.81% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.