PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMV с ESGV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с ESGV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and ESGV (Vanguard ESG U.S. Stock ETF) are both exchange-traded funds - NUMV is a Mid Cap Value Equities fund tracking the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while ESGV is a Large Cap Blend Equities fund tracking the FTSE US All Cap Choice Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 6.55%/yr vs 12.64%/yr for ESGV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.09%/yr for ESGV.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и ESGV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMV показывает доходность 9.74%, что значительно ниже, чем у ESGV с доходностью 10.74%.

NUMV

1 день
-0.42%
1 месяц
4.09%
С начала года
9.74%
6 месяцев
11.20%
1 год
23.74%
3 года*
16.96%
5 лет*
6.55%
10 лет*
—

ESGV

1 день
-0.88%
1 месяц
6.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
10.73%
1 год
28.04%
3 года*
22.27%
5 лет*
12.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и ESGV

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		9.74%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-14.99%
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		10.74%16.48%24.69%30.79%-24.04%26.55%25.69%33.36%-14.59%

Correlation

The correlation between NUMV and ESGV is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2018 г.

0.78

The correlation between NUMV and ESGV shifts across timeframes, from 0.65 (1 year) to 0.78 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMV и ESGV

Секторы
NUMV
ESGV

Финансовые услуги

18.6%
12.3%

Технологии

14.8%
39.5%

Промышленность

13.9%
4.5%

Недвижимость

8.6%
2.8%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.9%

Здравоохранение

8.2%
9.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
12.2%

Коммунальные услуги

6.8%
0.2%

Коммуникационные услуги

5.5%
13.0%

Сырьевые материалы

4.6%
1.9%

Энергетика

2.6%
0.1%

Финансовые услуги

NUMV
18.6%
ESGV
12.3%

Технологии

NUMV
14.8%
ESGV
39.5%

Промышленность

NUMV
13.9%
ESGV
4.5%

Недвижимость

NUMV
8.6%
ESGV
2.8%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.3%
ESGV
3.9%

Здравоохранение

NUMV
8.2%
ESGV
9.8%

Потребительский циклический сектор

NUMV
8.1%
ESGV
12.2%

Коммунальные услуги

NUMV
6.8%
ESGV
0.2%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.5%
ESGV
13.0%

Сырьевые материалы

NUMV
4.6%
ESGV
1.9%

Энергетика

NUMV
2.6%
ESGV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

Vanguard ESG U.S. Stock ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с AVUVNUMV с FDISNUMV с VFIAX
Часто сравнивают с ESGV:
ESGV с VTIESGV с VOOESGV с ESGUESGV с SPYESGV с VFTAXESGV с ESGDESGV с VESGX

Доходность на риск

NUMV vs. ESGV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 5959
Ранг коэф-та Мартина
ESGV
Ранг доходности на риск ESGV: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ESGV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ESGV: 6060
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ESGV: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ESGV: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ESGV: 5858
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c ESGV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMVESGVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.11

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.79
2.89

-0.10

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.38

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.74

2.43

+0.31

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.37

10.42

-0.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMV vs. ESGV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ESGV равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и ESGV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMVESGVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.92

2.11

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.38

0.69

-0.31

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.72

-0.27

Просадки

Сравнение просадок NUMV и ESGV

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки ESGV в -33.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и ESGV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVESGVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-33.66%

-9.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-11.60%

+2.89%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-20.41%

+0.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-28.81%

+3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.88%

+0.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-6.43%

-0.46%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.70%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и ESGV

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 2.97%, в то время как у Vanguard ESG U.S. Stock ETF (ESGV) волатильность равна 3.37%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ESGV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVESGVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.97%

3.37%

-0.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.14%

10.18%

-1.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.49%

13.35%

-0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.39%

18.35%

-0.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.77%

20.58%

-0.81%

Сравнение комиссий NUMV и ESGV

NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии ESGV в 0.09%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и ESGV

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности ESGV в 0.85%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
ESGV
Vanguard ESG U.S. Stock ETF		0.85%0.91%1.04%1.16%1.42%0.95%1.11%1.27%0.28%0.00%
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.40%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and ESGV have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ESGV has higher volatility (3.37%) compared to NUMV (2.97%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs ESGV's -33.66%.

On 5-year performance, ESGV leads with 12.64% vs 6.55% for NUMV. On fees, ESGV is cheaper at 0.09% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 2.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, ESGV has performed better with a 12.64% return vs 6.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

ESGV is cheaper with a 0.09% expense ratio, compared with 0.31% for NUMV.

NUMV has the higher dividend yield at 1.40%, compared with 0.85% for ESGV.

NUMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while ESGV is Large Cap Blend Equities. NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while ESGV tracks FTSE US All Cap Choice Index. They also come from different issuers: Nuveen and Vanguard. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.09% for ESGV.

ESGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и ESGV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор