Сравнение NUMV с FDIS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS).
NUMV и FDIS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. FDIS - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Consumer Discretionary Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NUMV или FDIS.
Основные характеристики
| NUMV | FDIS | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 16.87% | 20.13% |
| Дох-ть за 1 год | 30.67% | 30.04% |
| Дох-ть за 3 года | 2.46% | 2.56% |
| Дох-ть за 5 лет | 7.89% | 16.19% |
| Коэф-т Шарпа | 2.35 | 1.74 |
| Коэф-т Сортино | 3.27 | 2.38 |
| Коэф-т Омега | 1.40 | 1.30 |
| Коэф-т Кальмара | 1.62 | 1.51 |
| Коэф-т Мартина | 13.62 | 8.75 |
| Индекс Язвы | 2.29% | 3.48% |
| Дневная вол-ть | 13.25% | 17.46% |
| Макс. просадка | -43.46% | -39.16% |
| Текущая просадка | -1.55% | -2.03% |
Корреляция
Корреляция между NUMV и FDIS составляет 0.70 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NUMV и FDIS
С начала года, NUMV показывает доходность 16.87%, что значительно ниже, чем у FDIS с доходностью 20.13%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMV и FDIS
NUMV берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии FDIS в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NUMV c FDIS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и FDIS
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.88%, что больше доходности FDIS в 0.69%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.88% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FDIS Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF | 0.69% | 0.78% | 1.00% | 0.58% | 0.59% | 1.14% | 1.29% | 1.00% | 1.62% | 1.25% | 1.01% | 0.28% |
Просадки
Сравнение просадок NUMV и FDIS
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что больше максимальной просадки FDIS в -39.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и FDIS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и FDIS
Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 3.80%, в то время как у Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF (FDIS) волатильность равна 6.29%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDIS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.