PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NUMV с SDY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMV с SDY

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

NUMV (Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF) and SDY (SPDR S&P Dividend ETF) are both Mid Cap Value Equities funds - NUMV tracks the TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index while SDY tracks the S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMV returned 8.24%/yr vs 7.81%/yr for SDY. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. NUMV charges 0.31%/yr vs 0.35%/yr for SDY.

Доходность

Сравнение доходности NUMV и SDY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUMV показывает доходность 13.76%, а SDY немного ниже – 13.36%.

NUMV

1 день
1.16%
1 месяц
2.42%
6 месяцев
8.70%
С начала года
13.76%
1 год
25.10%
3 года*
15.79%
5 лет*
8.24%
10 лет*
—

SDY

1 день
2.14%
1 месяц
2.58%
6 месяцев
7.56%
С начала года
13.36%
1 год
15.99%
3 года*
10.98%
5 лет*
7.81%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMV и SDY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		13.76%14.05%12.31%8.43%-14.97%31.15%0.91%29.81%-11.91%14.70%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		13.36%8.18%8.45%2.61%-0.54%25.32%1.71%23.29%-2.74%15.82%

Correlation

The correlation between NUMV and SDY is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.86

The correlation between NUMV and SDY shifts across timeframes, from 0.79 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMV и SDY

Секторы
NUMV
SDY

Финансовые услуги

18.0%
11.9%

Технологии

17.3%
11.8%

Промышленность

12.9%
17.1%

Недвижимость

8.6%
4.4%

Здравоохранение

8.4%
7.4%

Потребительский защитный сектор

8.1%
16.1%

Потребительский циклический сектор

7.9%
5.9%

Коммунальные услуги

6.3%
14.0%

Коммуникационные услуги

5.4%
2.5%

Сырьевые материалы

4.7%
5.9%

Энергетика

2.3%
3.0%

Финансовые услуги

NUMV
18.0%
SDY
11.9%

Технологии

NUMV
17.3%
SDY
11.8%

Промышленность

NUMV
12.9%
SDY
17.1%

Недвижимость

NUMV
8.6%
SDY
4.4%

Здравоохранение

NUMV
8.4%
SDY
7.4%

Потребительский защитный сектор

NUMV
8.1%
SDY
16.1%

Потребительский циклический сектор

NUMV
7.9%
SDY
5.9%

Коммунальные услуги

NUMV
6.3%
SDY
14.0%

Коммуникационные услуги

NUMV
5.4%
SDY
2.5%

Сырьевые материалы

NUMV
4.7%
SDY
5.9%

Энергетика

NUMV
2.3%
SDY
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF

SPDR S&P Dividend ETF

Часто сравнивают с NUMV:
NUMV с NUSCNUMV с NULGNUMV с XJHNUMV с IMCVNUMV с FDISNUMV с ESGVNUMV с AVUV
Часто сравнивают с SDY:
SDY с SCHDSDY с NOBLSDY с SPYDSDY с VYMSDY с SPYSDY с VIGSDY с VOO

Доходность на риск

NUMV vs. SDY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMV
Ранг доходности на риск NUMV: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMV: 8181
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMV: 7575
Ранг коэф-та Мартина
SDY
Ранг доходности на риск SDY: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDY: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDY: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDY: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDY: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDY: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMV c SDY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и SPDR S&P Dividend ETF (SDY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMVSDYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.02
1.51

+0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.92
2.33

+0.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.26

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

2.09

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.99

5.61

+5.37

NUMV vs. SDY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMV на текущий момент составляет 2.02, что выше коэффициента Шарпа SDY равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMV и SDY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMV и SDY

Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки SDY в -54.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и SDY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMVSDYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.46%

-54.75%

+11.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.71%

-7.67%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.53%

-14.39%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.71%

-15.21%

-10.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.70%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-6.18%

-0.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.29%

2.85%

-0.56%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMV и SDY

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) составляет 3.20%, в то время как у SPDR S&P Dividend ETF (SDY) волатильность равна 4.10%. Это указывает на то, что NUMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SDY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMVSDYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.20%

4.10%

-0.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

7.94%

+1.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

10.64%

+1.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

14.03%

+3.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.69%

17.07%

+2.62%

Сравнение комиссий NUMV и SDY

NUMV берет комиссию в 0.31%, что меньше комиссии SDY в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMV и SDY

Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.35%, что меньше доходности SDY в 2.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NUMV
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF		1.35%1.53%1.81%2.20%5.78%6.62%1.38%2.40%4.01%0.83%0.00%0.00%
SDY
SPDR S&P Dividend ETF		2.39%2.61%2.56%2.64%2.55%2.63%2.85%2.45%2.73%4.69%3.30%6.20%

Часто задаваемые вопросы

NUMV and SDY have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SDY has higher volatility (4.10%) compared to NUMV (3.20%). In terms of maximum drawdown, NUMV dropped -43.46% vs SDY's -54.75%.

On 5-year performance, NUMV leads with 8.24% vs 7.81% for SDY. On fees, NUMV is cheaper at 0.31% per year. On volatility, NUMV has been the lower-risk option at 3.20%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUMV has performed better with a 8.24% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMV is cheaper with a 0.31% expense ratio, compared with 0.35% for SDY.

SDY has the higher dividend yield at 2.39%, compared with 1.35% for NUMV.

NUMV tracks TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index, while SDY tracks S&P High Yield Dividend Aristocrats Index. They also come from different issuers: Nuveen and State Street. Their fees differ too: 0.31% for NUMV and 0.35% for SDY.

NUMV currently has the higher Sharpe Ratio (2.02 vs 1.51), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMV и SDY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор