Сравнение NUMV с QVAL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL).
NUMV и QVAL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность TIAA ESG USA Mid-Cap Value Index. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. QVAL - это активно управляемый фонд от Alpha Architect. Фонд был запущен 22 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности NUMV и QVAL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUMV и QVAL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | -0.84% | 14.05% | 12.31% | 8.43% | -14.97% | 31.15% | 0.91% | 29.81% | -11.91% | 14.70% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 7.30% | 10.98% | 12.21% | 28.40% | -11.80% | 34.40% | -5.93% | 24.06% | -17.28% | 25.59% |
Доходность по периодам
С начала года, NUMV показывает доходность -0.84%, что значительно ниже, чем у QVAL с доходностью 7.30%.
NUMV
- 1 день
- 2.16%
- 1 месяц
- -6.74%
- С начала года
- -0.84%
- 6 месяцев
- 1.75%
- 1 год
- 15.07%
- 3 года*
- 12.60%
- 5 лет*
- 5.84%
- 10 лет*
- —
QVAL
- 1 день
- 2.26%
- 1 месяц
- -2.23%
- С начала года
- 7.30%
- 6 месяцев
- 12.78%
- 1 год
- 24.34%
- 3 года*
- 17.50%
- 5 лет*
- 11.66%
- 10 лет*
- 10.16%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMV и QVAL
NUMV берет комиссию в 0.31%, что несколько больше комиссии QVAL в 0.28%.
Доходность на риск
NUMV vs. QVAL — Ранг доходности на риск
NUMV
QVAL
Сравнение NUMV c QVAL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) и Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMV | QVAL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.35 | 1.85 | -0.50 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.26 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.28 | 1.70 | -0.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.51 | 7.34 | -1.82 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.88 | 1.21 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.54 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.46 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между NUMV и QVAL составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMV и QVAL
Дивидендная доходность NUMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что сопоставимо с доходностью QVAL в 1.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMV Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF | 1.55% | 1.53% | 1.81% | 2.20% | 5.78% | 6.62% | 1.38% | 2.40% | 4.01% | 0.83% | 0.00% |
QVAL Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF | 1.56% | 1.44% | 1.72% | 1.76% | 2.00% | 1.23% | 1.86% | 1.99% | 1.64% | 1.08% | 1.30% |
Просадки
Сравнение просадок NUMV и QVAL
Максимальная просадка NUMV за все время составила -43.46%, что меньше максимальной просадки QVAL в -51.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMV и QVAL.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUMV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.46% | -51.49% | +8.03% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.49% | -14.61% | +2.12% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.71% | -27.17% | +1.46% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -51.49% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.74% | -2.87% | -3.87% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.99% | -7.91% | +0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 3.39% | -0.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMV и QVAL
Nuveen ESG Mid-Cap Value ETF (NUMV) имеет более высокую волатильность в 4.83% по сравнению с Alpha Architect U.S. Quantitative Value ETF (QVAL) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что NUMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QVAL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUMV | QVAL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.83% | 4.37% | +0.46% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 10.21% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.21% | 20.19% | -2.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.44% | 21.64% | -4.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.89% | 22.80% | -2.91% |