Сравнение NUMI с BCD
NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and BCD (abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF) are both exchange-traded funds - NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen, while BCD is a Commodities fund actively managed by Aberdeen. Both are actively managed. Over the past year, NUMI returned 7.75% vs 31.80% for BCD. At a correlation of -0.10, they often move in opposite directions. Both charge a 0.29% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности NUMI и BCD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMI показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у BCD с доходностью 20.45%.
NUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BCD
- 1 день
- -0.16%
- 1 месяц
- -1.43%
- С начала года
- 20.45%
- 6 месяцев
- 20.51%
- 1 год
- 31.80%
- 3 года*
- 14.44%
- 5 лет*
- 11.98%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMI и BCD
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.53% | 3.84% |
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 20.45% | 10.33% |
Correlation
The correlation between NUMI and BCD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г. | -0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMI vs. BCD — Ранг доходности на риск
NUMI
BCD
Сравнение NUMI c BCD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMI | BCD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.30 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | 1.43 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | 4.42 | -1.67 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | 12.57 | -3.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | 2.33 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 0.67 | +0.24 |
Просадки
Сравнение просадок NUMI и BCD
Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки BCD в -29.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и BCD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -29.81% | +25.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | -7.22% | +4.40% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -10.50% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -23.03% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -3.60% | +2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -9.86% | +8.47% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | 2.54% | -1.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMI и BCD
Текущая волатильность для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) составляет 1.05%, в то время как у abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF (BCD) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что NUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BCD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMI | BCD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | 4.33% | -3.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | 11.74% | -9.51% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 13.72% | -10.24% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 15.41% | -11.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 13.90% | -9.51% |
Сравнение комиссий NUMI и BCD
И NUMI, и BCD имеют комиссию равную 0.29%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMI и BCD
Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности BCD в 14.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BCD abrdn Bloomberg All Commodity Longer Dated Strategy K-1 Free ETF | 14.29% | 17.21% | 3.60% | 4.51% | 5.21% | 8.30% | 1.29% | 1.55% | 1.59% | 0.07% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
NUMI and BCD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
BCD has higher volatility (4.33%) compared to NUMI (1.05%). In terms of maximum drawdown, NUMI dropped -4.72% vs BCD's -29.81%.
On 1-year performance, BCD leads with 31.80% vs 7.75% for NUMI. Both ETFs have the same 0.29% expense ratio. On volatility, NUMI has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, BCD has performed better with a 31.80% return vs 7.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMI and BCD have the same expense ratio: 0.29% per year.
BCD has the higher dividend yield at 14.29%, compared with 3.66% for NUMI.
NUMI is categorized as Municipal Bonds, while BCD is Commodities. They also come from different issuers: Nuveen and Aberdeen.
BCD currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMI и BCD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор