Сравнение NUMI с BPH
NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and BPH (BP p.l.c. ADRhedged ETF) are both exchange-traded funds - NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen, while BPH is a Energy Equities fund actively managed by Precidian. Both are actively managed. At a correlation of -0.31, they often move in opposite directions. NUMI charges 0.29%/yr vs 0.19%/yr for BPH.
Доходность
Сравнение доходности NUMI и BPH
Загрузка графика...
Доходность по периодам
NUMI
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.82%
- С начала года
- 1.54%
- 1 год
- 7.52%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BPH
- 1 день
- -0.20%
- 1 месяц
- -0.63%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMI и BPH
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 0.96% |
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | -3.53% |
Correlation
The correlation between NUMI and BPH is -0.31, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мая 2026 г. | -0.31 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMI vs. BPH — Ранг доходности на риск
NUMI
BPH
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение NUMI c BPH - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и BP p.l.c. ADRhedged ETF (BPH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMI | BPH | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.67 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.96 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMI и BPH
Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки BPH в -15.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и BPH.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -15.58% | +10.86% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.62% | -6.78% | +6.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.32% | -6.73% | +5.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.84% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMI и BPH
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMI | BPH | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.61% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.22% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.29% | 28.00% | -24.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.24% | 28.00% | -23.76% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.24% | 28.00% | -23.76% |
Сравнение комиссий NUMI и BPH
NUMI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии BPH в 0.19%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMI и BPH
Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что больше доходности BPH в 0.52%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BPH BP p.l.c. ADRhedged ETF | 0.52% | 0.00% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.64% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NUMI and BPH have a correlation of -0.31, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, BPH is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BPH is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.29% for NUMI.
NUMI has the higher dividend yield at 3.64%, compared with 0.52% for BPH.
NUMI is categorized as Municipal Bonds, while BPH is Energy Equities. They also come from different issuers: Nuveen and Precidian. Their fees differ too: 0.29% for NUMI and 0.19% for BPH.
Подберите оптимальное распределение для NUMI и BPH
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор