Сравнение NUMI с AUSM
NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and AUSM (Allspring Ultra Short Municipal ETF) are both Municipal Bonds funds. Both are actively managed. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. NUMI charges 0.29%/yr vs 0.18%/yr for AUSM.
Доходность
Сравнение доходности NUMI и AUSM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMI показывает доходность 1.53%, что значительно выше, чем у AUSM с доходностью 0.98%.
NUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AUSM
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- 0.21%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 1.34%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMI и AUSM
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.53% | 5.06% |
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 0.98% | 1.63% |
Correlation
The correlation between NUMI and AUSM is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 июл. 2025 г. | 0.10 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMI vs. AUSM — Ранг доходности на риск
NUMI
AUSM
Сравнение NUMI c AUSM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и Allspring Ultra Short Municipal ETF (AUSM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMI | AUSM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 3.98 | -3.07 |
Просадки
Сравнение просадок NUMI и AUSM
Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки AUSM в -0.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и AUSM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -0.42% | -4.30% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.02% | -0.61% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.09% | -1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMI и AUSM
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMI | AUSM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 0.73% | +2.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.73% | +3.66% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 0.73% | +3.66% |
Сравнение комиссий NUMI и AUSM
NUMI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии AUSM в 0.18%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMI и AUSM
Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности AUSM в 2.39%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
AUSM Allspring Ultra Short Municipal ETF | 2.39% | 1.26% |
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% |
Часто задаваемые вопросы
NUMI and AUSM have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AUSM is cheaper at 0.18% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AUSM is cheaper with a 0.18% expense ratio, compared with 0.29% for NUMI.
NUMI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.39% for AUSM.
They also come from different issuers: Nuveen and Allspring. Their fees differ too: 0.29% for NUMI and 0.18% for AUSM.
Подберите оптимальное распределение для NUMI и AUSM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор