Сравнение NUMI с TAXT
NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and TAXT (Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF) are both Municipal Bonds funds. NUMI is actively managed, while TAXT is passively managed. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMI charges 0.29%/yr vs 0.05%/yr for TAXT.
Доходность
Сравнение доходности NUMI и TAXT
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: NUMI показывает доходность 1.53%, а TAXT немного ниже – 1.49%.
NUMI
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 0.54%
- С начала года
- 1.53%
- 6 месяцев
- 1.91%
- 1 год
- 7.75%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TAXT
- 1 день
- -0.06%
- 1 месяц
- 0.67%
- С начала года
- 1.49%
- 6 месяцев
- 2.00%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NUMI и TAXT
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 1.53% | 5.06% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 1.49% | 3.96% |
Correlation
The correlation between NUMI and TAXT is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 авг. 2025 г. | 0.72 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMI vs. TAXT — Ранг доходности на риск
NUMI
TAXT
Сравнение NUMI c TAXT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF (TAXT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMI | TAXT | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.76 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.62 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMI | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.24 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.91 | 2.80 | -1.89 |
Просадки
Сравнение просадок NUMI и TAXT
Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что больше максимальной просадки TAXT в -2.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и TAXT.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMI | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -4.72% | -2.49% | -2.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.82% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.63% | -0.58% | -0.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.39% | -0.47% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.90% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMI и TAXT
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMI | TAXT | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.05% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.23% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.48% | 2.53% | +0.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.53% | +1.86% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.39% | 2.53% | +1.86% |
Сравнение комиссий NUMI и TAXT
NUMI берет комиссию в 0.29%, что несколько больше комиссии TAXT в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMI и TAXT
Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности TAXT в 2.55%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
NUMI Nuveen Municipal Income ETF | 3.66% | 3.44% |
TAXT Northern Trust Tax-Exempt Bond ETF | 2.55% | 1.23% |
Часто задаваемые вопросы
NUMI and TAXT have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, TAXT is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
TAXT is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.29% for NUMI.
NUMI has the higher dividend yield at 3.66%, compared with 2.55% for TAXT.
They also come from different issuers: Nuveen and Northern Trust. Their fees differ too: 0.29% for NUMI and 0.05% for TAXT.
Подберите оптимальное распределение для NUMI и TAXT
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор