PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMI с NURE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMI с NURE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

NUMI (Nuveen Municipal Income ETF) and NURE (Nuveen Short-Term REIT ETF) are both exchange-traded funds - NUMI is a Municipal Bonds fund actively managed by Nuveen, while NURE is a REIT fund tracking the Dow Jones U.S. Select Short-Term REIT Index. NUMI is actively managed, while NURE is passively managed. Over the past year, NUMI returned 7.75% vs 7.38% for NURE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. NUMI charges 0.29%/yr vs 0.35%/yr for NURE.

Доходность

Сравнение доходности NUMI и NURE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMI показывает доходность 1.53%, что значительно ниже, чем у NURE с доходностью 11.00%.

NUMI

1 день
0.06%
1 месяц
0.54%
С начала года
1.53%
6 месяцев
1.91%
1 год
7.75%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

NURE

1 день
0.55%
1 месяц
4.16%
С начала года
11.00%
6 месяцев
11.80%
1 год
7.38%
3 года*
4.66%
5 лет*
1.55%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMI и NURE

2026 (YTD)2025
NUMI
Nuveen Municipal Income ETF		1.53%3.84%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		11.00%-5.24%

Correlation

The correlation between NUMI and NURE is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 янв. 2025 г.

0.24

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen Municipal Income ETF

Nuveen Short-Term REIT ETF

Часто сравнивают с NUMI:
NUMI с TAXTNUMI с MFLXNUMI с AUSMNUMI с IBMMNUMI с NUSCNUMI с BPHNUMI с IBMN
Часто сравнивают с NURE:
NURE с REZNURE с FSRNXNURE с HAUZNURE с VNQNURE с JEPQNURE с VOONURE с KBWY

Доходность на риск

NUMI vs. NURE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMI
Ранг доходности на риск NUMI: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMI: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMI: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMI: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMI: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMI: 5151
Ранг коэф-та Мартина
NURE
Ранг доходности на риск NURE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NURE: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NURE: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NURE: 1515
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NURE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NURE: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMI c NURE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) и Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMINUREDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.24
0.47

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.32
0.78

+2.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.09

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.76

0.81

+1.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.62

1.68

+6.94

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMI vs. NURE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMI на текущий момент составляет 2.24, что выше коэффициента Шарпа NURE равного 0.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMI и NURE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMINUREРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.24

0.47

+1.77

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.08

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.91

0.27

+0.64

Просадки

Сравнение просадок NUMI и NURE

Максимальная просадка NUMI за все время составила -4.72%, что меньше максимальной просадки NURE в -46.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMI и NURE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMINUREРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-4.72%

-46.05%

+41.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.82%

-9.13%

+6.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-21.03%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-35.98%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.63%

-12.49%

+11.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.39%

-12.30%

+10.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.90%

4.39%

-3.49%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMI и NURE

Текущая волатильность для Nuveen Municipal Income ETF (NUMI) составляет 1.05%, в то время как у Nuveen Short-Term REIT ETF (NURE) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что NUMI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с NURE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMINUREРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.05%

4.20%

-3.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.23%

11.43%

-9.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.48%

15.80%

-12.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

4.39%

19.65%

-15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

4.39%

21.80%

-17.41%

Сравнение комиссий NUMI и NURE

NUMI берет комиссию в 0.29%, что меньше комиссии NURE в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMI и NURE

Дивидендная доходность NUMI за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что меньше доходности NURE в 4.48%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
NUMI
Nuveen Municipal Income ETF		3.66%3.44%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NURE
Nuveen Short-Term REIT ETF		4.48%4.56%3.51%3.73%2.80%1.34%3.41%3.28%4.11%3.86%0.48%

Часто задаваемые вопросы

NUMI and NURE have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NURE has higher volatility (4.20%) compared to NUMI (1.05%). In terms of maximum drawdown, NUMI dropped -4.72% vs NURE's -46.05%.

On 1-year performance, NUMI leads with 7.75% vs 7.38% for NURE. On fees, NUMI is cheaper at 0.29% per year. On volatility, NUMI has been the lower-risk option at 1.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, NUMI has performed better with a 7.75% return vs 7.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMI is cheaper with a 0.29% expense ratio, compared with 0.35% for NURE.

NURE has the higher dividend yield at 4.48%, compared with 3.66% for NUMI.

NUMI is categorized as Municipal Bonds, while NURE is REIT. Their fees differ too: 0.29% for NUMI and 0.35% for NURE.

NUMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 0.47), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMI и NURE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор