Сравнение NUMG с SCHM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM).
NUMG и SCHM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и SCHM
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUMG и SCHM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -13.37% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у SCHM с доходностью 4.18%.
NUMG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMG и SCHM
NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии SCHM в 0.04%.
Доходность на риск
NUMG vs. SCHM — Ранг доходности на риск
NUMG
SCHM
Сравнение NUMG c SCHM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | SCHM | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.98 | -1.16 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.49 | -1.58 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.21 | -0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.49 | -1.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 6.50 | -7.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.98 | -1.16 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.31 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.51 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.55 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между NUMG и SCHM составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и SCHM
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности SCHM в 1.40%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и SCHM
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки SCHM в -42.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и SCHM.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUMG | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -42.43% | +3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -14.16% | -5.55% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -26.46% | -12.39% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -5.44% | -15.70% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -5.71% | -5.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 3.24% | +3.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и SCHM
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеют волатильность 6.89% и 6.80% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUMG | SCHM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 6.80% | +0.09% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 12.07% | +2.09% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 21.15% | +2.28% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 19.51% | +3.31% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.41% | +1.50% |