PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с NUDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с NUDV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and NUDV (Nuveen ESG Dividend ETF) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUDV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, NUMG returned 8.38%/yr vs 16.47%/yr for NUDV. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.26%/yr for NUDV.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и NUDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 10.69%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

NUDV

1 день
0.97%
1 месяц
2.25%
С начала года
10.69%
6 месяцев
11.20%
1 год
20.12%
3 года*
16.47%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и NUDV

2026 (YTD)20252024202320222021
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%1.28%
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		10.69%10.77%14.02%10.13%-7.83%8.92%

Correlation

The correlation between NUMG and NUDV is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 сент. 2021 г.

0.73

Over the past year, the correlation between NUMG and NUDV has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.73, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NUMG и NUDV

Секторы
NUMG
NUDV

Технологии

28.7%
13.2%

Промышленность

26.5%
12.0%

Здравоохранение

13.9%
11.3%

Потребительский циклический сектор

11.8%
6.7%

Финансовые услуги

6.5%
23.2%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.9%

Недвижимость

3.7%
5.8%

Сырьевые материалы

2.3%
2.7%

Коммунальные услуги

1.4%
5.8%

Потребительский защитный сектор

-

10.5%

Энергетика

-

5.0%

Технологии

NUMG
28.7%
NUDV
13.2%

Промышленность

NUMG
26.5%
NUDV
12.0%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
NUDV
11.3%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
NUDV
6.7%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
NUDV
23.2%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
NUDV
3.9%

Недвижимость

NUMG
3.7%
NUDV
5.8%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
NUDV
2.7%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
NUDV
5.8%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

NUDV
10.5%

Энергетика

NUMG

-

NUDV
5.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Nuveen ESG Dividend ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с NUDV:
NUDV с SCHDNUDV с FDVVNUDV с CGDVNUDV с XMHQNUDV с COWZNUDV с FITLXNUDV с SPYD

Доходность на риск

NUMG vs. NUDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
NUDV
Ранг доходности на риск NUDV: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUDV: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUDV: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUDV: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUDV: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUDV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c NUDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGNUDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.95

-2.00

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.85

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.34

-0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.06

-3.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

10.88

-11.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. NUDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа NUDV равного 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGNUDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.95

-2.00

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.65

-0.22

Просадки

Сравнение просадок NUMG и NUDV

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и NUDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGNUDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-20.10%

-18.75%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-6.60%

-13.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-16.48%

-10.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

0.00%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-4.92%

-6.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

1.85%

+5.74%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и NUDV

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 4.71% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGNUDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

2.85%

+1.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

7.49%

+7.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

10.37%

+7.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

14.97%

+7.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

14.97%

+6.90%

Сравнение комиссий NUMG и NUDV

NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии NUDV в 0.26%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и NUDV

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности NUDV в 2.25%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NUDV
Nuveen ESG Dividend ETF		2.25%2.36%6.18%2.48%2.96%0.60%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and NUDV have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NUMG has higher volatility (4.71%) compared to NUDV (2.85%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs NUDV's -20.10%.

On 3-year performance, NUDV leads with 16.47% vs 8.38% for NUMG. On fees, NUDV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NUDV has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, NUDV has performed better with a 16.47% return vs 8.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUDV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.30% for NUMG.

NUDV has the higher dividend yield at 2.25%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while NUDV is Large Cap Value Equities. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while NUDV tracks Nuveen ESG USA High Dividend Yield Index. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.26% for NUDV.

NUDV currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и NUDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор