Сравнение NUMG с IWR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Midcap ETF (IWR).
NUMG и IWR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NUMG - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. IWR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Midcap Index. Фонд был запущен 17 июл. 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и IWR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NUMG и IWR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -13.37% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.98% | 10.37% | 15.21% | 17.05% | -17.48% | 22.44% | 16.93% | 30.23% | -9.10% | 18.25% |
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -13.37%, что значительно ниже, чем у IWR с доходностью 1.98%.
NUMG
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -5.91%
- С начала года
- -13.37%
- 6 месяцев
- -14.94%
- 1 год
- -4.25%
- 3 года*
- 2.74%
- 5 лет*
- -1.69%
- 10 лет*
- —
IWR
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 1.98%
- 6 месяцев
- 2.12%
- 1 год
- 16.21%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 6.92%
- 10 лет*
- 10.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NUMG и IWR
NUMG берет комиссию в 0.30%, что несколько больше комиссии IWR в 0.19%.
Доходность на риск
NUMG vs. IWR — Ранг доходности на риск
NUMG
IWR
Сравнение NUMG c IWR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и iShares Russell Midcap ETF (IWR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NUMG | IWR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.18 | 0.85 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.10 | 1.31 | -1.41 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.18 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.18 | 1.24 | -1.42 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.55 | 5.71 | -6.26 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NUMG | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.18 | 0.85 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 | 0.38 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.56 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.48 | -0.10 |
Корреляция
Корреляция между NUMG и IWR составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и IWR
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IWR в 1.27%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% | 0.00% | 0.00% |
IWR iShares Russell Midcap ETF | 1.27% | 1.29% | 1.27% | 1.43% | 1.59% | 1.04% | 1.28% | 1.43% | 1.98% | 1.52% | 1.72% | 1.59% |
Просадки
Сравнение просадок NUMG и IWR
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IWR в -58.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IWR.
Загрузка...
Показатели просадок
| NUMG | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -58.78% | +19.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -13.38% | -6.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -26.18% | -12.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -40.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -21.14% | -5.09% | -16.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.30% | -7.85% | -3.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.55% | 2.91% | +3.64% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и IWR
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) имеет более высокую волатильность в 6.89% по сравнению с iShares Russell Midcap ETF (IWR) с волатильностью 5.48%. Это указывает на то, что NUMG испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NUMG | IWR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.89% | 5.48% | +1.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 14.16% | 10.48% | +3.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.43% | 19.08% | +4.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.82% | 18.24% | +4.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.91% | 19.35% | +2.56% |