PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с IPO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с IPO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and IPO (Renaissance IPO ETF) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while IPO tracks the Renaissance IPO Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned -1.07%/yr vs -2.92%/yr for IPO. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.60%/yr for IPO.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и IPO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Renaissance IPO ETF (IPO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -5.28%, что значительно ниже, чем у IPO с доходностью 23.60%.

NUMG

1 день
0.98%
1 месяц
-1.63%
С начала года
-5.28%
6 месяцев
-7.05%
1 год
-5.13%
3 года*
6.52%
5 лет*
-1.07%
10 лет*
—

IPO

1 день
-0.35%
1 месяц
4.80%
С начала года
23.60%
6 месяцев
20.33%
1 год
29.33%
3 года*
22.52%
5 лет*
-2.92%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и IPO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-5.28%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
IPO
Renaissance IPO ETF		23.60%5.45%15.68%52.55%-57.26%-10.31%107.88%34.11%-17.24%37.16%

Correlation

The correlation between NUMG and IPO is 0.71, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.71

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.78

The correlation between NUMG and IPO shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.82 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMG и IPO

Секторы
NUMG
IPO

Технологии

33.4%
46.6%

Промышленность

24.6%
8.8%

Здравоохранение

13.5%
8.9%

Потребительский циклический сектор

10.6%
12.2%

Финансовые услуги

6.4%
4.4%

Коммуникационные услуги

5.2%
6.7%

Недвижимость

3.1%
3.5%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

1.2%
0.2%

Потребительский защитный сектор

-

7.8%

Энергетика

-

0.9%

Технологии

NUMG
33.4%
IPO
46.6%

Промышленность

NUMG
24.6%
IPO
8.8%

Здравоохранение

NUMG
13.5%
IPO
8.9%

Потребительский циклический сектор

NUMG
10.6%
IPO
12.2%

Финансовые услуги

NUMG
6.4%
IPO
4.4%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
IPO
6.7%

Недвижимость

NUMG
3.1%
IPO
3.5%

Сырьевые материалы

NUMG
2.0%
IPO

-

Коммунальные услуги

NUMG
1.2%
IPO
0.2%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

IPO
7.8%

Энергетика

NUMG

-

IPO
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Renaissance IPO ETF

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с CVMCNUMG с VOONUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с IPO:
IPO с FPXIPO с SPYIPO с IPOSIPO с BRK-BIPO с VOOIPO с VTIIPO с QQQ

Доходность на риск

NUMG vs. IPO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 77
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 66
Ранг коэф-та Мартина
IPO
Ранг доходности на риск IPO: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IPO: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IPO: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IPO: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IPO: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IPO: 2222
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c IPO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Renaissance IPO ETF (IPO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NUMGIPODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.28
0.97

-1.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.26
1.47

-1.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.97

1.17

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.26

1.12

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.66

2.51

-3.17

NUMG vs. IPO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.28, что ниже коэффициента Шарпа IPO равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и IPO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NUMG и IPO

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки IPO в -68.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и IPO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGIPOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-68.76%

+29.91%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-26.24%

+6.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-32.04%

+5.46%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-66.02%

+27.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-68.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.78%

-25.32%

+11.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-22.93%

+11.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.80%

11.73%

-3.93%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и IPO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 6.35%, в то время как у Renaissance IPO ETF (IPO) волатильность равна 11.36%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IPO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGIPOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.35%

11.36%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.09%

23.64%

-8.55%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.65%

30.25%

-11.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.94%

36.08%

-13.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.86%

31.60%

-9.74%

Сравнение комиссий NUMG и IPO

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии IPO в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и IPO

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности IPO в 0.42%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
IPO
Renaissance IPO ETF		0.42%0.66%0.12%0.00%0.00%0.00%0.10%0.26%0.49%0.43%0.40%0.11%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and IPO have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IPO has higher volatility (11.36%) compared to NUMG (6.35%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs IPO's -68.76%.

On 5-year performance, NUMG leads with -1.07% vs -2.92% for IPO. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 6.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NUMG has performed better with a -1.07% return vs -2.92%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.60% for IPO.

IPO has the higher dividend yield at 0.42%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while IPO tracks Renaissance IPO Index. They also come from different issuers: Nuveen and Renaissance Capital. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.60% for IPO.

IPO currently has the higher Sharpe Ratio (0.97 vs -0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и IPO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор