PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с FAD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с FAD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and FAD (First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund) are both Mid Cap Growth Equities funds - NUMG tracks the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth while FAD tracks the NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 11.36%/yr for FAD. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.63%/yr for FAD.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и FAD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у FAD с доходностью 17.81%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

FAD

1 день
0.48%
1 месяц
5.36%
С начала года
17.81%
6 месяцев
16.71%
1 год
35.19%
3 года*
24.68%
5 лет*
11.36%
10 лет*
14.57%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и FAD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		17.81%17.23%23.85%19.07%-24.06%21.17%34.92%26.66%-6.45%25.75%

Correlation

The correlation between NUMG and FAD is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.87

The correlation between NUMG and FAD shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMG и FAD

Секторы
NUMG
FAD

Технологии

28.7%
24.1%

Промышленность

26.5%
26.1%

Здравоохранение

13.9%
15.4%

Потребительский циклический сектор

11.8%
10.8%

Финансовые услуги

6.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

5.2%
3.1%

Недвижимость

3.7%
4.1%

Сырьевые материалы

2.3%
3.0%

Коммунальные услуги

1.4%
1.6%

Потребительский защитный сектор

-

2.4%

Энергетика

-

1.6%

Технологии

NUMG
28.7%
FAD
24.1%

Промышленность

NUMG
26.5%
FAD
26.1%

Здравоохранение

NUMG
13.9%
FAD
15.4%

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
FAD
10.8%

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
FAD
8.0%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
FAD
3.1%

Недвижимость

NUMG
3.7%
FAD
4.1%

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
FAD
3.0%

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
FAD
1.6%

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

FAD
2.4%

Энергетика

NUMG

-

FAD
1.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с FAD:
FAD с PEXLFAD с SPYFAD с IUSGFAD с XMMOFAD с IMCGFAD с XMHQFAD с VDIGX

Доходность на риск

NUMG vs. FAD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
FAD
Ранг доходности на риск FAD: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FAD: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FAD: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FAD: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FAD: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FAD: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c FAD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGFADDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
1.91

-1.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.64

-2.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.33

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

3.31

-3.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

12.78

-12.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. FAD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа FAD равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и FAD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGFADРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

1.91

-1.97

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.56

-0.51

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.69

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.50

-0.07

Просадки

Сравнение просадок NUMG и FAD

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки FAD в -54.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и FAD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGFADРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-54.33%

+15.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-10.66%

-9.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-23.55%

-3.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-31.99%

-6.86%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.25%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

0.00%

-9.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-9.64%

-1.73%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

2.76%

+4.83%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и FAD

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.71%, в то время как у First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund (FAD) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FAD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGFADРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

5.82%

-1.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

14.15%

+0.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

18.49%

-0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

20.53%

+2.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

21.18%

+0.69%

Сравнение комиссий NUMG и FAD

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии FAD в 0.63%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и FAD

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности FAD в 0.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FAD
First Trust Multi Cap Growth AlphaDEX Fund		0.09%0.09%0.59%0.51%0.60%0.09%0.32%0.48%0.20%0.22%0.64%0.41%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and FAD have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FAD has higher volatility (5.82%) compared to NUMG (4.71%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs FAD's -54.33%.

On 5-year performance, FAD leads with 11.36% vs 0.93% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FAD has performed better with a 11.36% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.63% for FAD.

FAD has the higher dividend yield at 0.09%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while FAD tracks NASDAQ AlphaDEX Multi Cap Growth Index. They also come from different issuers: Nuveen and First Trust. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.63% for FAD.

FAD currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и FAD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор