PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.14 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%-20.99%28.05%-15.22%4.86%

Correlation

The correlation between NUMG and DBO is -0.21, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.21

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.03

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.07

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.14

The correlation between NUMG and DBO shifts across timeframes, from -0.21 (1 year) to 0.14 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NUMG и DBO

Секторы
NUMG
DBO

Технологии

28.7%

-

Промышленность

26.5%

-

Здравоохранение

13.9%

-

Потребительский циклический сектор

11.8%

-

Финансовые услуги

6.5%
116.0%

Коммуникационные услуги

5.2%

-

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%

-

Коммунальные услуги

1.4%

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

-

Технологии

NUMG
28.7%
DBO

-

Промышленность

NUMG
26.5%
DBO

-

Здравоохранение

NUMG
13.9%
DBO

-

Потребительский циклический сектор

NUMG
11.8%
DBO

-

Финансовые услуги

NUMG
6.5%
DBO
116.0%

Коммуникационные услуги

NUMG
5.2%
DBO

-

Недвижимость

NUMG
3.7%
DBO

-

Сырьевые материалы

NUMG
2.3%
DBO

-

Коммунальные услуги

NUMG
1.4%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

NUMG

-

DBO

-

Энергетика

NUMG

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

NUMG vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.25

-2.31

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.85

-2.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.28

-4.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

8.69

-8.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DBO равного 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.25

-2.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.48

-0.44

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.02

+0.42

Просадки

Сравнение просадок NUMG и DBO

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-90.18%

+51.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-18.19%

-1.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-28.20%

+1.62%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-37.68%

-1.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-52.68%

+43.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-62.25%

+50.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

8.94%

-1.35%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и DBO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.71%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

12.79%

-8.08%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

28.32%

-13.75%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

34.58%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

32.31%

-9.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

31.79%

-9.92%

Сравнение комиссий NUMG и DBO

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и DBO

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and DBO have a correlation of -0.21, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to NUMG (4.71%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 0.93% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for DBO.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBO is Oil & Gas. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while DBO tracks DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор