PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с DBE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с DBE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 19.05%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и DBE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 79.04%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

DBE

1 день
-2.52%
1 месяц
-6.01%
С начала года
79.04%
6 месяцев
69.31%
1 год
81.31%
3 года*
22.41%
5 лет*
19.05%
10 лет*
11.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и DBE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
DBE
Invesco DB Energy Fund		79.04%-2.17%2.96%-12.14%33.77%57.56%-25.91%19.72%-12.95%5.21%

Correlation

The correlation between NUMG and DBE is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.06

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.13

The correlation between NUMG and DBE shifts across timeframes, from -0.26 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

Invesco DB Energy Fund

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с DBE:
DBE с DBBDBE с XLEDBE с VDEDBE с XLKDBE с COMTDBE с GLDDBE с TIP

Доходность на риск

NUMG vs. DBE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
DBE
Ранг доходности на риск DBE: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBE: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBE: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBE: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBE: 6262
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c DBE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGDBEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.33

-2.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.87

-2.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.39

-0.38

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

5.67

-5.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

11.08

-11.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. DBE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа DBE равного 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и DBE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGDBEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.33

-2.39

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.65

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.41

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.09

+0.35

Просадки

Сравнение просадок NUMG и DBE

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и DBE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGDBEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-86.69%

+47.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-14.41%

-5.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-23.89%

-2.69%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-38.74%

-0.11%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-60.84%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-32.03%

+22.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-57.30%

+45.93%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

7.37%

+0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и DBE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.71%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 13.05%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGDBEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

13.05%

-8.34%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

30.97%

-16.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

35.07%

-16.91%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

29.41%

-6.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

28.34%

-6.47%

Сравнение комиссий NUMG и DBE

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и DBE

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DBE в 2.16%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DBE
Invesco DB Energy Fund		2.16%3.86%6.32%3.87%0.75%0.00%0.00%1.79%1.67%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and DBE have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBE has higher volatility (13.05%) compared to NUMG (4.71%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs DBE's -86.69%.

On 5-year performance, DBE leads with 19.05% vs 0.93% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBE has performed better with a 19.05% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.

DBE has the higher dividend yield at 2.16%, compared with 0.01% for NUMG.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.78% for DBE.

DBE currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и DBE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор