Сравнение NUMG с DBE
NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and DBE (Invesco DB Energy Fund) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while DBE is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Energy Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned -0.44%/yr vs 17.10%/yr for DBE. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.78%/yr for DBE.
Доходность
Сравнение доходности NUMG и DBE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NUMG показывает доходность -2.71%, что значительно ниже, чем у DBE с доходностью 68.39%.
NUMG
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- 1.20%
- 6 месяцев
- -3.35%
- С начала года
- -2.71%
- 1 год
- -2.73%
- 3 года*
- 4.75%
- 5 лет*
- -0.44%
- 10 лет*
- —
DBE
- 1 день
- -1.09%
- 1 месяц
- 6.25%
- 6 месяцев
- 65.69%
- С начала года
- 68.39%
- 1 год
- 57.64%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 17.10%
- 10 лет*
- 11.45%
Сравнение доходности по годам NUMG и DBE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | -2.71% | 0.78% | 11.99% | 20.47% | -28.31% | 12.27% | 45.73% | 34.87% | -5.79% | 19.00% |
DBE Invesco DB Energy Fund | 68.39% | -2.17% | 2.96% | -12.14% | 33.77% | 57.56% | -25.91% | 19.72% | -12.95% | 5.21% |
Correlation
The correlation between NUMG and DBE is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.23 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.09 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г. | 0.13 |
The correlation between NUMG and DBE shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NUMG vs. DBE — Ранг доходности на риск
NUMG
DBE
Сравнение NUMG c DBE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и Invesco DB Energy Fund (DBE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| NUMG | DBE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.29 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.99 | 1.28 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.14 | 2.34 | -2.48 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.35 | 7.00 | -7.34 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок NUMG и DBE
Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки DBE в -86.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и DBE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NUMG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.85% | -86.69% | +47.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -19.71% | -24.72% | +5.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -26.58% | -24.72% | -1.86% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.85% | -38.74% | -0.11% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -60.84% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.44% | -36.07% | +24.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.37% | -57.19% | +45.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.92% | 8.26% | -0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности NUMG и DBE
Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.70%, в то время как у Invesco DB Energy Fund (DBE) волатильность равна 11.68%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NUMG | DBE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.70% | 11.68% | -6.98% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.14% | 32.70% | -17.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.79% | 35.99% | -17.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.98% | 29.88% | -6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.83% | 28.39% | -6.56% |
Сравнение комиссий NUMG и DBE
NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии DBE в 0.78%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NUMG и DBE
Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, что меньше доходности DBE в 2.29%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DBE Invesco DB Energy Fund | 2.29% | 3.86% | 6.32% | 3.87% | 0.75% | 0.00% | 0.00% | 1.79% | 1.67% | 0.00% |
NUMG Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF | 0.01% | 0.01% | 0.06% | 0.18% | 0.18% | 12.76% | 3.82% | 0.27% | 5.14% | 0.56% |
Часто задаваемые вопросы
NUMG and DBE have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DBE has higher volatility (11.68%) compared to NUMG (4.70%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs DBE's -86.69%.
On 5-year performance, DBE leads with 17.10% vs -0.44% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 5-year period, DBE has performed better with a 17.10% return vs -0.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.78% for DBE.
DBE has the higher dividend yield at 2.29%, compared with 0.01% for NUMG.
NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while DBE is Oil & Gas. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while DBE tracks DBIQ Optimum Yield Energy Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.78% for DBE.
DBE currently has the higher Sharpe Ratio (1.61 vs -0.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для NUMG и DBE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор