PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NUMG с BNO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NUMG с BNO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NUMG (Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF) and BNO (United States Brent Oil Fund LP) are both exchange-traded funds - NUMG is a Mid Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while BNO is a Oil & Gas fund tracking the Front Month Brent Crude Oil. Both are passively managed. Over the past 5 years, NUMG returned 0.93%/yr vs 23.48%/yr for BNO. At a 0.13 correlation, their price movements are largely independent. NUMG charges 0.30%/yr vs 0.90%/yr for BNO.

Доходность

Сравнение доходности NUMG и BNO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NUMG показывает доходность -0.70%, что значительно ниже, чем у BNO с доходностью 85.31%.

NUMG

1 день
-0.29%
1 месяц
4.36%
С начала года
-0.70%
6 месяцев
-0.64%
1 год
-0.99%
3 года*
8.38%
5 лет*
0.93%
10 лет*
—

BNO

1 день
-2.71%
1 месяц
-9.80%
С начала года
85.31%
6 месяцев
79.66%
1 год
88.71%
3 года*
26.74%
5 лет*
23.48%
10 лет*
13.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NUMG и BNO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		-0.70%0.78%11.99%20.47%-28.31%12.27%45.73%34.87%-5.79%19.00%
BNO
United States Brent Oil Fund LP		85.31%-5.44%9.67%-3.43%35.25%62.34%-38.23%36.01%-15.30%15.43%

Correlation

The correlation between NUMG and BNO is -0.23, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.05

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.13

The correlation between NUMG and BNO shifts across timeframes, from -0.23 (1 year) to 0.13 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF

United States Brent Oil Fund LP

Часто сравнивают с NUMG:
NUMG с NULGNUMG с FISVXNUMG с XJHNUMG с VOONUMG с CVMCNUMG с IWPNUMG с SPY
Часто сравнивают с BNO:
BNO с USOBNO с XLEBNO с USLBNO с BOILBNO с UNGBNO с UCOBNO с UNL

Доходность на риск

NUMG vs. BNO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NUMG
Ранг доходности на риск NUMG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NUMG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NUMG: 88
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NUMG: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NUMG: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NUMG: 99
Ранг коэф-та Мартина
BNO
Ранг доходности на риск BNO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BNO: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BNO: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BNO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BNO: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BNO: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NUMG c BNO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) и United States Brent Oil Fund LP (BNO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NUMGBNODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.05
2.15

-2.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.05
2.65

-2.60

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.01

1.36

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.05

4.99

-5.04

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.13

9.39

-9.52

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NUMG vs. BNO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NUMG на текущий момент составляет -0.05, что ниже коэффициента Шарпа BNO равного 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NUMG и BNO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NUMGBNOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

2.15

-2.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.04

0.67

-0.63

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.44

0.14

+0.30

Просадки

Сравнение просадок NUMG и BNO

Максимальная просадка NUMG за все время составила -38.85%, что меньше максимальной просадки BNO в -87.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NUMG и BNO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NUMGBNOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.85%

-87.06%

+48.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-19.71%

-17.87%

-1.84%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-26.58%

-23.75%

-2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.85%

-33.70%

-5.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-75.18%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.61%

-12.72%

+3.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.37%

-40.16%

+28.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.59%

9.48%

-1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности NUMG и BNO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF (NUMG) составляет 4.71%, в то время как у United States Brent Oil Fund LP (BNO) волатильность равна 14.12%. Это указывает на то, что NUMG испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BNO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NUMGBNOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.71%

14.12%

-9.41%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.57%

36.21%

-21.64%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.16%

41.56%

-23.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.85%

35.40%

-12.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.87%

36.69%

-14.82%

Сравнение комиссий NUMG и BNO

NUMG берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии BNO в 0.90%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NUMG и BNO

Дивидендная доходность NUMG за последние двенадцать месяцев составляет около 0.01%, тогда как BNO не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
BNO
United States Brent Oil Fund LP		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NUMG
Nuveen ESG Mid-Cap Growth ETF		0.01%0.01%0.06%0.18%0.18%12.76%3.82%0.27%5.14%0.56%

Часто задаваемые вопросы

NUMG and BNO have a correlation of -0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BNO has higher volatility (14.12%) compared to NUMG (4.71%). In terms of maximum drawdown, NUMG dropped -38.85% vs BNO's -87.06%.

On 5-year performance, BNO leads with 23.48% vs 0.93% for NUMG. On fees, NUMG is cheaper at 0.30% per year. On volatility, NUMG has been the lower-risk option at 4.71%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, BNO has performed better with a 23.48% return vs 0.93%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NUMG is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.90% for BNO.

NUMG has the higher dividend yield at 0.01%, compared with 0.00% for BNO.

NUMG is categorized as Mid Cap Growth Equities, while BNO is Oil & Gas. NUMG tracks MSCI TIAA ESG USA Mid Cap Growth, while BNO tracks Front Month Brent Crude Oil. They also come from different issuers: Nuveen and Concierge Technologies. Their fees differ too: 0.30% for NUMG and 0.90% for BNO.

BNO currently has the higher Sharpe Ratio (2.15 vs -0.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NUMG и BNO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор