PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение NULV с SEIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с SEIV

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and SEIV (SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NULV is passively managed, while SEIV is actively managed. Over the past 3 years, NULV returned 15.64%/yr vs 23.92%/yr for SEIV. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.15%/yr for SEIV.

Доходность

Сравнение доходности NULV и SEIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.67%, что значительно ниже, чем у SEIV с доходностью 16.91%.

NULV

1 день
-0.54%
1 месяц
2.73%
6 месяцев
9.40%
С начала года
13.67%
1 год
23.61%
3 года*
15.64%
5 лет*
9.04%
10 лет*
—

SEIV

1 день
-0.60%
1 месяц
1.25%
6 месяцев
16.18%
С начала года
16.91%
1 год
35.58%
3 года*
23.92%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и SEIV

2026 (YTD)2025202420232022
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.67%16.31%11.88%7.60%-3.59%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		16.91%27.43%19.73%21.90%-5.02%

Correlation

The correlation between NULV and SEIV is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 мая 2022 г.

0.88

The correlation between NULV and SEIV has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и SEIV

Секторы
NULV
SEIV

Финансовые услуги

21.0%
14.0%

Здравоохранение

14.6%
9.9%

Технологии

13.8%
37.6%

Промышленность

11.2%
3.7%

Потребительский защитный сектор

10.2%
3.7%

Потребительский циклический сектор

5.7%
10.1%

Коммунальные услуги

5.3%
6.0%

Коммуникационные услуги

4.7%
10.5%

Энергетика

4.6%
2.5%

Сырьевые материалы

4.1%
1.6%

Недвижимость

3.7%
0.3%

Финансовые услуги

NULV
21.0%
SEIV
14.0%

Здравоохранение

NULV
14.6%
SEIV
9.9%

Технологии

NULV
13.8%
SEIV
37.6%

Промышленность

NULV
11.2%
SEIV
3.7%

Потребительский защитный сектор

NULV
10.2%
SEIV
3.7%

Потребительский циклический сектор

NULV
5.7%
SEIV
10.1%

Коммунальные услуги

NULV
5.3%
SEIV
6.0%

Коммуникационные услуги

NULV
4.7%
SEIV
10.5%

Энергетика

NULV
4.6%
SEIV
2.5%

Сырьевые материалы

NULV
4.1%
SEIV
1.6%

Недвижимость

NULV
3.7%
SEIV
0.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с IWYNULV с SPYNULV с DSTLNULV с VOONULV с SWPPXNULV с MGK
Часто сравнивают с SEIV:
SEIV с CGDVSEIV с BLCVSEIV с VALQSEIV с ULVMSEIV с VFLOSEIV с XLFQ.LSEIV с DIVO

Доходность на риск

NULV vs. SEIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SEIV
Ранг доходности на риск SEIV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SEIV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SEIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SEIV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SEIV: 9393
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SEIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c SEIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULVSEIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.20
2.84

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.12
3.91

-0.79

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.51

-0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.14

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.03

18.95

-5.92

NULV vs. SEIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SEIV равному 2.84. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и SEIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULV и SEIV

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки SEIV в -18.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и SEIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVSEIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-18.18%

-18.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-6.95%

-0.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-17.71%

+2.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.68%

-2.00%

+1.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.93%

-3.45%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.82%

1.88%

-0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и SEIV

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 2.84% по сравнению с SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF (SEIV) с волатильностью 2.58%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SEIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVSEIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.84%

2.58%

+0.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.25%

9.52%

-1.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.80%

12.61%

-1.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.30%

16.57%

-2.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

16.57%

+0.38%

Сравнение комиссий NULV и SEIV

NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии SEIV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и SEIV

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности SEIV в 1.47%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%
SEIV
SEI Enhanced US Large Cap Value Factor ETF		1.47%1.51%1.66%2.08%1.63%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULV and SEIV have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULV has higher volatility (2.84%) compared to SEIV (2.58%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs SEIV's -18.18%.

On 3-year performance, SEIV leads with 23.92% vs 15.64% for NULV. On fees, SEIV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, SEIV has been the lower-risk option at 2.58%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SEIV has performed better with a 23.92% return vs 15.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SEIV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.26% for NULV.

SEIV has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 1.44% for NULV.

They also come from different issuers: Nuveen and SEI. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.15% for SEIV.

SEIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.84 vs 2.20), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и SEIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор