PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с ROE

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. NULV is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, NULV returned 22.85% vs 35.22% for ROE. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности NULV и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 10.72%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.25%.

NULV

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.04%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
22.85%
3 года*
16.18%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

ROE

1 день
0.92%
1 месяц
1.95%
С начала года
20.25%
6 месяцев
18.14%
1 год
35.22%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и ROE

2026 (YTD)202520242023
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		10.72%16.31%11.88%2.69%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.25%17.20%18.34%4.31%

Correlation

The correlation between NULV and ROE is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 авг. 2023 г.

0.82

The correlation between NULV and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и ROE

Секторы
NULV
ROE

Финансовые услуги

21.0%
10.6%

Здравоохранение

14.6%
8.1%

Технологии

13.4%
40.3%

Промышленность

12.0%
8.7%

Потребительский защитный сектор

10.2%
4.3%

Потребительский циклический сектор

5.7%
8.9%

Коммунальные услуги

5.3%
2.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
10.4%

Энергетика

4.6%
3.3%

Недвижимость

3.7%
1.8%

Сырьевые материалы

3.2%
1.7%

Финансовые услуги

NULV
21.0%
ROE
10.6%

Здравоохранение

NULV
14.6%
ROE
8.1%

Технологии

NULV
13.4%
ROE
40.3%

Промышленность

NULV
12.0%
ROE
8.7%

Потребительский защитный сектор

NULV
10.2%
ROE
4.3%

Потребительский циклический сектор

NULV
5.7%
ROE
8.9%

Коммунальные услуги

NULV
5.3%
ROE
2.0%

Коммуникационные услуги

NULV
5.1%
ROE
10.4%

Энергетика

NULV
4.6%
ROE
3.3%

Недвижимость

NULV
3.7%
ROE
1.8%

Сырьевые материалы

NULV
3.2%
ROE
1.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPXNULV с MGK
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с MTUMROE с QQQEROE с PAVEROE с DUHPROE с JQUA

Доходность на риск

NULV vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULVROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.39

-0.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
3.18

-0.17

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.42

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

4.09

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

17.94

-5.22

NULV vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULV и ROE

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-19.10%

-17.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-8.66%

+1.38%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-1.38%

-1.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-2.56%

-2.40%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

1.97%

-0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и ROE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 3.28%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 6.16%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

6.16%

-2.88%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

11.74%

-3.46%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

14.79%

-3.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

15.98%

-1.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

15.98%

+1.01%

Сравнение комиссий NULV и ROE

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и ROE

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.48%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULV and ROE have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (6.16%) compared to NULV (3.28%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 35.22% vs 22.85% for NULV. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 35.22% return vs 22.85%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

NULV has the higher dividend yield at 1.48%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Nuveen and Astoria. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.49% for ROE.

ROE currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs 2.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор