Сравнение NULV с NUDV

С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у NUDV с доходностью 3.94%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

И NULV, и NUDV имеют комиссию равную 0.26%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа NUDV равному 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и NUDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NULV и NUDV составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности NUDV в 2.40%

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки NUDV в -20.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и NUDV.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Nuveen ESG Dividend ETF (NUDV) с волатильностью 3.58%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NUDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.