PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение NULV с CVSE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULV с CVSE

Последнее обновление 13 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE).

NULV и CVSE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. CVSE - это активно управляемый фонд от Calvert. Фонд был запущен 30 янв. 2023 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NULV или CVSE.

Корреляция

Корреляция между NULV и CVSE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NULV и CVSE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

NULV:

0.52

CVSE:

0.50

Коэф-т Сортино

NULV:

0.93

CVSE:

0.90

Коэф-т Омега

NULV:

1.13

CVSE:

1.13

Коэф-т Кальмара

NULV:

0.62

CVSE:

0.52

Коэф-т Мартина

NULV:

2.14

CVSE:

1.94

Индекс Язвы

NULV:

4.37%

CVSE:

5.48%

Дневная вол-ть

NULV:

15.51%

CVSE:

19.51%

Макс. просадка

NULV:

-36.99%

CVSE:

-20.29%

Текущая просадка

NULV:

-4.67%

CVSE:

-5.15%

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 2.69%, что значительно выше, чем у CVSE с доходностью 0.20%.

NULV

С начала года

2.69%

1 месяц

6.76%

6 месяцев

-2.92%

1 год

7.92%

5 лет

12.56%

10 лет

N/A

CVSE

С начала года

0.20%

1 месяц

11.02%

6 месяцев

-3.11%

1 год

9.71%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий NULV и CVSE

NULV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

CVSE
Calvert US Select Equity ETF
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности NULV и CVSE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг риск-скорректированной доходности NULV, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NULV, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
CVSE
Ранг риск-скорректированной доходности CVSE, с текущим значением в 5454
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CVSE, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CVSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CVSE, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CVSE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CVSE, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение NULV c CVSE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 0.52, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 0.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и CVSE

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, тогда как CVSE не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		2.04%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%
CVSE
Calvert US Select Equity ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULV и CVSE

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и CVSE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и CVSE

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 4.92%, в то время как у Calvert US Select Equity ETF (CVSE) волатильность равна 5.93%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...