Сравнение NULV с CVSE

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии CVSE в 0.29%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Calvert US Select Equity ETF (CVSE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 1.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CVSE равному 0.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и CVSE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между NULV и CVSE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что больше доходности CVSE в 0.59%

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки CVSE в -20.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и CVSE.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с Calvert US Select Equity ETF (CVSE) с волатильностью 0.00%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVSE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.