PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NULV tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.68%/yr vs 12.36%/yr for GCOW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULV charges 0.26%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности NULV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%.

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between NULV and GCOW is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.64

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.71

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.72

Over the past year, the correlation between NULV and GCOW has dropped to 0.52 - well below their long-term average of 0.72, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов NULV и GCOW

Секторы
NULV
GCOW

Технологии

20.1%
0.9%

Финансовые услуги

18.8%

-

Коммуникационные услуги

13.7%
14.6%

Здравоохранение

11.6%
14.6%

Промышленность

10.2%
12.4%

Потребительский защитный сектор

9.2%
17.1%

Энергетика

4.1%
24.4%

Потребительский циклический сектор

4.0%
4.6%

Коммунальные услуги

3.6%
4.1%

Недвижимость

2.7%

-

Сырьевые материалы

2.3%
7.3%

Технологии

NULV
20.1%
GCOW
0.9%

Финансовые услуги

NULV
18.8%
GCOW

-

Коммуникационные услуги

NULV
13.7%
GCOW
14.6%

Здравоохранение

NULV
11.6%
GCOW
14.6%

Промышленность

NULV
10.2%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

NULV
9.2%
GCOW
17.1%

Энергетика

NULV
4.1%
GCOW
24.4%

Потребительский циклический сектор

NULV
4.0%
GCOW
4.6%

Коммунальные услуги

NULV
3.6%
GCOW
4.1%

Недвижимость

NULV
2.7%
GCOW

-

Сырьевые материалы

NULV
2.3%
GCOW
7.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

NULV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
2.56

+0.10

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
3.68

+0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.45

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

5.80

-1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

15.21

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

2.56

+0.10

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.59

+0.02

Просадки

Сравнение просадок NULV и GCOW

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-37.64%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-4.77%

-2.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-12.35%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.48%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-5.84%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.81%

-0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и GCOW

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) составляет 2.52%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что NULV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.75%

-0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.99%

-0.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

10.80%

-0.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

13.48%

+0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

16.20%

+0.82%

Сравнение комиссий NULV и GCOW

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и GCOW

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULV and GCOW have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to NULV (2.52%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 12.36% vs 8.68% for NULV. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, NULV has been the lower-risk option at 2.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 12.36% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.44% for NULV.

NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Nuveen and Pacer. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.60% for GCOW.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.66 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор