PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с GCOW

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NULV tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.42%/yr vs 11.72%/yr for GCOW. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULV charges 0.26%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности NULV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 10.72%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 7.36%.

NULV

1 день
-0.04%
1 месяц
-2.04%
С начала года
10.72%
6 месяцев
9.48%
1 год
22.85%
3 года*
16.18%
5 лет*
8.42%
10 лет*
—

GCOW

1 день
0.53%
1 месяц
-5.35%
С начала года
7.36%
6 месяцев
7.11%
1 год
22.04%
3 года*
15.31%
5 лет*
11.72%
10 лет*
10.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		10.72%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		7.36%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between NULV and GCOW is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.63

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2016 г.

0.72

The correlation between NULV and GCOW shifts across timeframes, from 0.53 (1 year) to 0.72 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов NULV и GCOW

Секторы
NULV
GCOW

Финансовые услуги

21.0%

-

Здравоохранение

14.6%
14.8%

Технологии

13.4%
1.3%

Промышленность

12.0%
12.6%

Потребительский защитный сектор

10.2%
17.0%

Потребительский циклический сектор

5.7%
4.8%

Коммунальные услуги

5.3%
4.0%

Коммуникационные услуги

5.1%
14.5%

Энергетика

4.6%
22.9%

Недвижимость

3.7%

-

Сырьевые материалы

3.2%
8.1%

Финансовые услуги

NULV
21.0%
GCOW

-

Здравоохранение

NULV
14.6%
GCOW
14.8%

Технологии

NULV
13.4%
GCOW
1.3%

Промышленность

NULV
12.0%
GCOW
12.6%

Потребительский защитный сектор

NULV
10.2%
GCOW
17.0%

Потребительский циклический сектор

NULV
5.7%
GCOW
4.8%

Коммунальные услуги

NULV
5.3%
GCOW
4.0%

Коммуникационные услуги

NULV
5.1%
GCOW
14.5%

Энергетика

NULV
4.6%
GCOW
22.9%

Недвижимость

NULV
3.7%
GCOW

-

Сырьевые материалы

NULV
3.2%
GCOW
8.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPXNULV с MGK
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с SPYGCOW с MOTGGCOW с VXUS

Доходность на риск

NULV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.12
2.00

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.01
2.86

+0.15

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.35

+0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.15

2.99

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.72

10.37

+2.35

NULV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.12, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULV и GCOW

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-37.64%

+0.65%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-7.40%

+0.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-12.35%

-2.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-21.48%

+0.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.64%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.77%

-6.91%

+4.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.96%

-5.83%

+0.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.80%

2.13%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и GCOW

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 3.28% по сравнению с Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) с волатильностью 2.99%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

2.99%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.28%

8.32%

-0.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.84%

11.11%

-0.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.32%

13.51%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.99%

16.03%

+0.96%

Сравнение комиссий NULV и GCOW

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и GCOW

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности GCOW в 4.90%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		4.90%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.48%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%

Часто задаваемые вопросы

NULV and GCOW have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULV has higher volatility (3.28%) compared to GCOW (2.99%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs GCOW's -37.64%.

On 5-year performance, GCOW leads with 11.72% vs 8.42% for NULV. On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. On volatility, GCOW has been the lower-risk option at 2.99%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, GCOW has performed better with a 11.72% return vs 8.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 4.90%, compared with 1.48% for NULV.

NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Nuveen and Pacer. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.60% for GCOW.

NULV currently has the higher Sharpe Ratio (2.12 vs 2.00), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор