PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULV с FNDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULV с FNDX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and FNDX (Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NULV tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value while FNDX tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULV returned 8.68%/yr vs 12.98%/yr for FNDX. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. NULV charges 0.26%/yr vs 0.25%/yr for FNDX.

Доходность

Сравнение доходности NULV и FNDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно ниже, чем у FNDX с доходностью 15.35%.

NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*
—

FNDX

1 день
0.68%
1 месяц
3.54%
С начала года
15.35%
6 месяцев
15.57%
1 год
33.72%
3 года*
21.32%
5 лет*
12.98%
10 лет*
14.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и FNDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		13.87%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		15.35%16.94%16.77%18.23%-6.92%31.73%9.12%28.65%-7.30%17.12%

Correlation

The correlation between NULV and FNDX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.93

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 дек. 2016 г.

0.91

The correlation between NULV and FNDX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULV и FNDX

Секторы
NULV
FNDX

Технологии

20.1%
19.1%

Финансовые услуги

18.8%
14.1%

Коммуникационные услуги

13.7%
10.1%

Здравоохранение

11.6%
12.0%

Промышленность

10.2%
9.3%

Потребительский защитный сектор

9.2%
7.4%

Энергетика

4.1%
10.3%

Потребительский циклический сектор

4.0%
9.2%

Коммунальные услуги

3.6%
3.2%

Недвижимость

2.7%
1.8%

Сырьевые материалы

2.3%
3.7%

Технологии

NULV
20.1%
FNDX
19.1%

Финансовые услуги

NULV
18.8%
FNDX
14.1%

Коммуникационные услуги

NULV
13.7%
FNDX
10.1%

Здравоохранение

NULV
11.6%
FNDX
12.0%

Промышленность

NULV
10.2%
FNDX
9.3%

Потребительский защитный сектор

NULV
9.2%
FNDX
7.4%

Энергетика

NULV
4.1%
FNDX
10.3%

Потребительский циклический сектор

NULV
4.0%
FNDX
9.2%

Коммунальные услуги

NULV
3.6%
FNDX
3.2%

Недвижимость

NULV
2.7%
FNDX
1.8%

Сырьевые материалы

NULV
2.3%
FNDX
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF

Часто сравнивают с NULV:
NULV с NULGNULV с CVSENULV с IWYNULV с SPYNULV с VOONULV с DSTLNULV с SWPPX
Часто сравнивают с FNDX:
FNDX с SCHXFNDX с VOOFNDX с FNDBFNDX с SPYFNDX с SCHDFNDX с SWPPXFNDX с VTI

Доходность на риск

NULV vs. FNDX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
FNDX
Ранг доходности на риск FNDX: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDX: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDX: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c FNDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULVFNDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.66
3.32

-0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.81
4.64

-0.83

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

1.61

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

5.59

-1.68

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

21.88

-5.45

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULV vs. FNDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 2.66, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNDX равному 3.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и FNDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULVFNDXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

3.32

-0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

0.86

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.82

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.80

-0.19

Просадки

Сравнение просадок NULV и FNDX

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, примерно равная максимальной просадке FNDX в -37.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и FNDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULVFNDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-37.72%

+0.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

-6.06%

-1.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

-16.30%

+1.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-19.06%

-2.41%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-3.55%

-1.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

1.55%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и FNDX

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 2.52% по сравнению с Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF (FNDX) с волатильностью 2.15%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULVFNDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

2.15%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

7.27%

+0.71%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

10.22%

+0.46%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

15.18%

-0.85%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

17.50%

-0.48%

Сравнение комиссий NULV и FNDX

NULV берет комиссию в 0.26%, что несколько больше комиссии FNDX в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и FNDX

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что сопоставимо с доходностью FNDX в 1.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDX
Schwab Fundamental U.S. Large Company Index ETF		1.44%1.63%1.76%1.82%2.07%1.64%2.29%2.23%2.40%1.86%2.01%2.01%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF		1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, NULV and FNDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

NULV has higher volatility (2.52%) compared to FNDX (2.15%). In terms of maximum drawdown, NULV dropped -36.99% vs FNDX's -37.72%.

On 5-year performance, FNDX leads with 12.98% vs 8.68% for NULV. On fees, FNDX is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDX has been the lower-risk option at 2.15%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDX has performed better with a 12.98% return vs 8.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDX is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.26% for NULV.

NULV and FNDX have nearly identical dividend yields, around 1.44%.

NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while FNDX tracks RAFI Fundamental High Liquidity US Large Index. They also come from different issuers: Nuveen and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.25% for FNDX.

FNDX currently has the higher Sharpe Ratio (3.32 vs 2.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и FNDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор