Сравнение NULV с ELCV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV).
NULV и ELCV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULV - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value. Фонд был запущен 13 дек. 2016 г.. ELCV - это активно управляемый фонд от Eventide. Фонд был запущен 30 сент. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности NULV и ELCV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULV и ELCV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.78% | 16.31% | -3.14% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 9.71% | 9.96% | -1.81% |
Доходность по периодам
С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у ELCV с доходностью 9.71%.
NULV
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -4.14%
- С начала года
- 1.78%
- 6 месяцев
- 6.21%
- 1 год
- 15.16%
- 3 года*
- 12.72%
- 5 лет*
- 7.40%
- 10 лет*
- —
ELCV
- 1 день
- 0.17%
- 1 месяц
- -2.69%
- С начала года
- 9.71%
- 6 месяцев
- 9.22%
- 1 год
- 18.94%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULV и ELCV
NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии ELCV в 0.49%.
Доходность на риск
NULV vs. ELCV — Ранг доходности на риск
NULV
ELCV
Сравнение NULV c ELCV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | ELCV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.02 | 1.26 | -0.23 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 1.68 | -0.20 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.25 | -0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.33 | 1.63 | -0.30 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 7.74 | -1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.02 | 1.26 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.54 | 0.77 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между NULV и ELCV составляет 0.77 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и ELCV
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности ELCV в 1.94%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.61% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
ELCV Eventide High Dividend ETF | 1.94% | 2.34% | 0.29% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок NULV и ELCV
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки ELCV в -18.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и ELCV.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -18.38% | -18.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.32% | -11.79% | +0.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.62% | -2.69% | -1.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.05% | -4.11% | -0.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.48% | +0.06% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и ELCV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Eventide High Dividend ETF (ELCV) имеют волатильность 4.22% и 4.30% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULV | ELCV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 4.30% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.15% | 8.89% | -0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 15.15% | -0.26% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.31% | 15.70% | -1.39% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.11% | 15.70% | +1.41% |