PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NULV с DHLX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности NULV и DHLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.


NULV

1 день
0.92%
1 месяц
2.54%
С начала года
13.87%
6 месяцев
14.07%
1 год
28.31%
3 года*
17.85%
5 лет*
8.68%
10 лет*

DHLX

1 день
0.95%
1 месяц
-2.00%
С начала года
-0.78%
6 месяцев
1.18%
1 год
3 года*
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULV и DHLX


Correlation

The correlation between NULV and DHLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.


Корреляция
Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г.

0.74

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF

Доходность на риск

NULV vs. DHLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NULV
Ранг доходности на риск NULV: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 8282
Ранг коэф-та Мартина

DHLX
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c DHLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULVDHLXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

NULV vs. DHLX - Сравнение коэффициента Шарпа


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NULVDHLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.61

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.06

+0.55

Просадки

Сравнение просадок NULV и DHLX

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и DHLX.


Загрузка графика...

Показатели просадок


NULVDHLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-8.40%

-28.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.07%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-4.66%

+4.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.97%

-2.40%

-2.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.73%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и DHLX


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


NULVDHLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.68%

11.45%

-0.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.33%

11.45%

+2.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.02%

11.45%

+5.57%

Сравнение комиссий NULV и DHLX

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и DHLX

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности DHLX в 0.41%


ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
DHLX
Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF
0.41%0.15%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
1.44%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%

Часто задаваемые вопросы


NULV and DHLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.

NULV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.41% for DHLX.

NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while DHLX tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Nuveen and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.55% for DHLX.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULV и DHLX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор