Сравнение NULV с DHLX
NULV (Nuveen ESG Large-Cap Value ETF) and DHLX (Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF) are both Large Cap Value Equities funds - NULV tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value while DHLX tracks the Actively Managed. Both are passively managed. A 0.74 correlation means they provide meaningful diversification when combined. NULV charges 0.26%/yr vs 0.55%/yr for DHLX.
Доходность
Сравнение доходности NULV и DHLX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, NULV показывает доходность 13.87%, что значительно выше, чем у DHLX с доходностью -0.78%.
NULV
- 1 день
- 0.92%
- 1 месяц
- 2.54%
- С начала года
- 13.87%
- 6 месяцев
- 14.07%
- 1 год
- 28.31%
- 3 года*
- 17.85%
- 5 лет*
- 8.68%
- 10 лет*
- —
DHLX
- 1 день
- 0.95%
- 1 месяц
- -2.00%
- С начала года
- -0.78%
- 6 месяцев
- 1.18%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам NULV и DHLX
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 13.87% | 4.52% |
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | -0.78% | 1.24% |
Correlation
The correlation between NULV and DHLX is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2025 г. | 0.74 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
NULV vs. DHLX — Ранг доходности на риск
NULV
DHLX
Сравнение NULV c DHLX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF (DHLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULV | DHLX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.48 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.91 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.42 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.66 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.61 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.06 | +0.55 |
Просадки
Сравнение просадок NULV и DHLX
Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что больше максимальной просадки DHLX в -8.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и DHLX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| NULV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -36.99% | -8.40% | -28.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.28% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.07% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -21.47% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -4.66% | +4.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.97% | -2.40% | -2.57% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.73% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности NULV и DHLX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| NULV | DHLX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.52% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.98% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.68% | 11.45% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.33% | 11.45% | +2.88% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.02% | 11.45% | +5.57% |
Сравнение комиссий NULV и DHLX
NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DHLX в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULV и DHLX
Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности DHLX в 0.41%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DHLX Diamond Hill Large Cap Concentrated ETF | 0.41% | 0.15% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
NULV Nuveen ESG Large-Cap Value ETF | 1.44% | 1.64% | 2.09% | 2.55% | 2.12% | 4.52% | 1.42% | 1.47% | 3.73% | 1.22% |
Часто задаваемые вопросы
NULV and DHLX have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, NULV is cheaper at 0.26% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
NULV is cheaper with a 0.26% expense ratio, compared with 0.55% for DHLX.
NULV has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.41% for DHLX.
NULV tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap Value, while DHLX tracks Actively Managed. They also come from different issuers: Nuveen and Diamond Hill. Their fees differ too: 0.26% for NULV and 0.55% for DHLX.
Подберите оптимальное распределение для NULV и DHLX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор