PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NULV с DEW
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NULV и DEW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULV и DEW


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
1.78%16.31%11.88%7.60%-10.09%23.46%1.87%27.26%-4.90%15.67%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
8.48%22.39%11.58%9.39%-2.73%21.29%-7.32%20.45%-10.58%15.38%

Доходность по периодам

С начала года, NULV показывает доходность 1.78%, что значительно ниже, чем у DEW с доходностью 8.48%.


NULV

1 день
0.77%
1 месяц
-4.14%
С начала года
1.78%
6 месяцев
6.21%
1 год
15.16%
3 года*
12.72%
5 лет*
7.40%
10 лет*

DEW

1 день
0.32%
1 месяц
-3.01%
С начала года
8.48%
6 месяцев
11.84%
1 год
23.21%
3 года*
17.14%
5 лет*
11.58%
10 лет*
9.27%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Large-Cap Value ETF

WisdomTree Global High Dividend Fund

Сравнение комиссий NULV и DEW

NULV берет комиссию в 0.26%, что меньше комиссии DEW в 0.58%.


Доходность на риск

NULV vs. DEW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NULV
Ранг доходности на риск NULV: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULV: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULV: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULV: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULV: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULV: 5656
Ранг коэф-та Мартина

DEW
Ранг доходности на риск DEW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DEW: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DEW: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DEW: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DEW: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DEW: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULV c DEW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) и WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULVDEWDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.02

1.74

-0.72

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.35

-0.87

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.36

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.33

1.95

-0.62

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

10.37

-4.41

NULV vs. DEW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULV на текущий момент составляет 1.02, что ниже коэффициента Шарпа DEW равного 1.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULV и DEW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NULVDEWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.02

1.74

-0.72

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.89

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.28

+0.26

Корреляция

Корреляция между NULV и DEW составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NULV и DEW

Дивидендная доходность NULV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.61%, что меньше доходности DEW в 3.32%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULV
Nuveen ESG Large-Cap Value ETF
1.61%1.64%2.09%2.55%2.12%4.52%1.42%1.47%3.73%1.22%0.00%0.00%
DEW
WisdomTree Global High Dividend Fund
3.32%3.71%4.02%4.55%3.82%3.55%4.10%3.74%4.17%3.18%3.42%4.32%

Просадки

Сравнение просадок NULV и DEW

Максимальная просадка NULV за все время составила -36.99%, что меньше максимальной просадки DEW в -65.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULV и DEW.


Загрузка...

Показатели просадок


NULVDEWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-36.99%

-65.55%

+28.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.32%

-11.80%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.47%

-18.86%

-2.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.62%

-3.32%

-1.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.05%

-12.54%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.54%

2.22%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности NULV и DEW

Nuveen ESG Large-Cap Value ETF (NULV) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с WisdomTree Global High Dividend Fund (DEW) с волатильностью 3.75%. Это указывает на то, что NULV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DEW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NULVDEWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.75%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.15%

7.21%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.89%

13.41%

+1.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.31%

13.02%

+1.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.11%

15.55%

+1.56%