PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с SGRT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULC с SGRT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT).

NULC и SGRT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности NULC и SGRT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULC и SGRT

2026 (YTD)2025
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		-2.29%4.73%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		9.56%25.25%

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у SGRT с доходностью 9.56%.

NULC

1 день
1.02%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.18%
1 год
17.46%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

SGRT

1 день
2.70%
1 месяц
-6.90%
С начала года
9.56%
6 месяцев
15.63%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

SMART Earnings Growth 30 ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с IUSGNULC с SCHXNULC с ESGDNULC с VTI
Часто сравнивают с SGRT:
SGRT с KEATSGRT с CWSSGRT с MEMXSGRT с GDMASGRT с FMTMSGRT с QDSIXSGRT с VUG

Сравнение комиссий NULC и SGRT

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SGRT в 0.59%.

SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF

Доходность на риск

NULC vs. SGRT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SGRT
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c SGRT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и SMART Earnings Growth 30 ETF (SGRT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCSGRTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. SGRT - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCSGRTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

—

—

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.09

-1.40

Корреляция

Корреляция между NULC и SGRT составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и SGRT

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности SGRT в 0.15%

TTM2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		10.41%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%
SGRT
SMART Earnings Growth 30 ETF		0.15%0.16%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULC и SGRT

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки SGRT в -17.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и SGRT.

Загрузка...

Показатели просадок

NULCSGRTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-17.87%

-16.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-7.09%

+1.60%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-3.52%

-2.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и SGRT

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULCSGRTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

32.60%

-14.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

32.60%

-15.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

32.60%

-12.78%