PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с USSG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с USSG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and USSG (Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULC tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap while USSG tracks the MSCI USA ESG Leaders. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 11.42%/yr vs 14.04%/yr for USSG. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. NULC charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for USSG.

Доходность

Сравнение доходности NULC и USSG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у USSG с доходностью 10.71%.

NULC

1 день
0.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
26.89%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

USSG

1 день
1.10%
1 месяц
5.20%
С начала года
10.71%
6 месяцев
11.08%
1 год
29.11%
3 года*
22.87%
5 лет*
14.04%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и USSG

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.17%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		10.71%18.97%23.45%29.17%-20.33%31.83%18.71%16.37%

Correlation

The correlation between NULC and USSG is 0.89, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.89

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 июн. 2019 г.

0.96

The correlation between NULC and USSG has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и USSG

Секторы
NULC
USSG

Технологии

36.2%
36.9%

Финансовые услуги

13.4%
10.6%

Коммуникационные услуги

10.9%
14.5%

Здравоохранение

8.7%
9.6%

Промышленность

8.4%
8.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.6%

Потребительский защитный сектор

6.0%
4.2%

Энергетика

2.4%
2.1%

Недвижимость

2.3%
2.2%

Коммунальные услуги

2.0%
1.1%

Сырьевые материалы

1.7%
2.1%

Технологии

NULC
36.2%
USSG
36.9%

Финансовые услуги

NULC
13.4%
USSG
10.6%

Коммуникационные услуги

NULC
10.9%
USSG
14.5%

Здравоохранение

NULC
8.7%
USSG
9.6%

Промышленность

NULC
8.4%
USSG
8.1%

Потребительский циклический сектор

NULC
8.0%
USSG
8.6%

Потребительский защитный сектор

NULC
6.0%
USSG
4.2%

Энергетика

NULC
2.4%
USSG
2.1%

Недвижимость

NULC
2.3%
USSG
2.2%

Коммунальные услуги

NULC
2.0%
USSG
1.1%

Сырьевые материалы

NULC
1.7%
USSG
2.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHXNULC с DMXF
Часто сравнивают с USSG:
USSG с ESGUUSSG с ESGUSSG с SWANUSSG с PAXWXUSSG с SPYUSSG с DSEFXUSSG с XLG

Доходность на риск

NULC vs. USSG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
USSG
Ранг доходности на риск USSG: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа USSG: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино USSG: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега USSG: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара USSG: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина USSG: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCUSSGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
2.22

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
3.12

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

2.61

+0.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

11.19

+1.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. USSG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCUSSGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

2.22

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.80

-0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.85

-0.05

Просадки

Сравнение просадок NULC и USSG

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и USSG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCUSSGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-34.10%

-0.76%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-11.20%

+2.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-20.00%

+1.47%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-27.00%

-0.90%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.12%

-0.39%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-5.60%

-0.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

2.61%

-0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и USSG

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.28%, в то время как у Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) волатильность равна 3.86%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с USSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCUSSGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

3.86%

-0.58%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

10.09%

-0.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

13.15%

-0.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

17.59%

-0.74%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

20.16%

-0.48%

Сравнение комиссий NULC и USSG

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и USSG

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности USSG в 0.94%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF		0.94%1.02%1.13%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Часто задаваемые вопросы

NULC and USSG have a correlation of 0.89, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

USSG has higher volatility (3.86%) compared to NULC (3.28%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs USSG's -34.10%.

On 5-year performance, USSG leads with 14.04% vs 11.42% for NULC. On fees, USSG is cheaper at 0.10% per year. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, USSG has performed better with a 14.04% return vs 11.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

USSG is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for NULC.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 0.94% for USSG.

NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while USSG tracks MSCI USA ESG Leaders. They also come from different issuers: Nuveen and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.10% for USSG.

USSG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 2.11), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и USSG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор