PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NULC с USSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NULCUSSG
Дох-ть с нач. г.18.05%20.69%
Дох-ть за 1 год29.69%33.33%
Дох-ть за 3 года4.69%7.71%
Дох-ть за 5 лет13.46%15.51%
Коэф-т Шарпа2.582.65
Коэф-т Сортино3.493.53
Коэф-т Омега1.471.50
Коэф-т Кальмара2.603.68
Коэф-т Мартина14.9215.72
Индекс Язвы2.09%2.21%
Дневная вол-ть12.11%13.09%
Макс. просадка-34.86%-34.10%
Текущая просадка-2.74%-2.43%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NULC и USSG составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NULC и USSG

С начала года, NULC показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у USSG с доходностью 20.69%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.98%
10.08%
NULC
USSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NULC и USSG

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USSG в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии USSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.10%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NULC c USSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 14.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.92
USSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа USSG, с текущим значением в 2.65, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.65
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино USSG, с текущим значением в 3.53, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.53
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега USSG, с текущим значением в 1.50, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.50
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара USSG, с текущим значением в 3.68, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.68
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина USSG, с текущим значением в 15.72, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0015.72

Сравнение коэффициента Шарпа NULC и USSG

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа USSG равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и USSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.65
NULC
USSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и USSG

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности USSG в 1.23%


TTM20232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.12%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%
USSG
Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF
1.23%1.60%1.52%1.13%1.42%1.21%

Просадки

Сравнение просадок NULC и USSG

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке USSG в -34.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и USSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.74%
-2.43%
NULC
USSG

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и USSG

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Xtrackers MSCI USA ESG Leaders Equity ETF (USSG) имеют волатильность 3.05% и 3.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
3.14%
NULC
USSG