PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NULC с IUSG
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NULCIUSG
Дох-ть с нач. г.18.05%26.83%
Дох-ть за 1 год29.69%38.07%
Дох-ть за 3 года4.69%5.79%
Дох-ть за 5 лет13.46%16.61%
Коэф-т Шарпа2.582.36
Коэф-т Сортино3.493.05
Коэф-т Омега1.471.43
Коэф-т Кальмара2.602.36
Коэф-т Мартина14.9212.55
Индекс Язвы2.09%3.11%
Дневная вол-ть12.11%16.56%
Макс. просадка-34.86%-63.35%
Текущая просадка-2.74%-2.87%

Корреляция

-0.50.00.51.00.9

Корреляция между NULC и IUSG составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NULC и IUSG

С начала года, NULC показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у IUSG с доходностью 26.83%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.98%
12.56%
NULC
IUSG

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NULC и IUSG

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии IUSG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии IUSG с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.04%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NULC c IUSG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 2.60, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.60
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 14.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.92
IUSG
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IUSG, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IUSG, с текущим значением в 3.05, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.05
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IUSG, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IUSG, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.002.36
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IUSG, с текущим значением в 12.55, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0012.55

Сравнение коэффициента Шарпа NULC и IUSG

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IUSG равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и IUSG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
2.36
NULC
IUSG

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и IUSG

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности IUSG в 0.68%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.12%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IUSG
iShares Core S&P U.S. Growth ETF
0.68%1.12%1.07%0.59%0.93%1.64%1.32%1.28%1.48%1.29%1.21%1.22%

Просадки

Сравнение просадок NULC и IUSG

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки IUSG в -63.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и IUSG. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.74%
-2.87%
NULC
IUSG

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и IUSG

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.05%, в то время как у iShares Core S&P U.S. Growth ETF (IUSG) волатильность равна 4.48%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IUSG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
4.48%
NULC
IUSG