Сравнение NULC с VTI
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI).
NULC и VTI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. VTI - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Total Market Index. Фонд был запущен 24 мая 2001 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NULC или VTI.
Основные характеристики
| NULC | VTI | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.05% | 19.97% |
| Дох-ть за 1 год | 29.69% | 32.68% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 6.79% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.46% | 14.34% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.76 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.67 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.51 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 3.66 |
| Коэф-т Мартина | 14.92 | 17.63 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.94% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.35% |
| Макс. просадка | -34.86% | -55.45% |
| Текущая просадка | -2.74% | -2.48% |
Корреляция
Корреляция между NULC и VTI составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NULC и VTI
С начала года, NULC показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 19.97%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULC и VTI
NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NULC c VTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и VTI
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности VTI в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 1.12% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VTI Vanguard Total Stock Market ETF | 1.33% | 1.44% | 1.66% | 1.21% | 1.42% | 1.78% | 2.04% | 1.71% | 1.92% | 1.98% | 1.76% | 1.74% |
Просадки
Сравнение просадок NULC и VTI
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и VTI
Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) имеют волатильность 3.05% и 3.10% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.