PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NULC с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NULC и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.65%
13.98%
NULC
VTI

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 24.31%, что значительно ниже, чем у VTI с доходностью 26.27%.


NULC

С начала года

24.31%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

12.65%

1 год

30.46%

5 лет (среднегодовая)

14.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

VTI

С начала года

26.27%

1 месяц

4.02%

6 месяцев

13.98%

1 год

33.61%

5 лет (среднегодовая)

15.21%

10 лет (среднегодовая)

12.73%

Основные характеристики


NULCVTI
Коэф-т Шарпа2.482.69
Коэф-т Сортино3.393.58
Коэф-т Омега1.451.49
Коэф-т Кальмара3.483.92
Коэф-т Мартина14.4117.17
Индекс Язвы2.11%1.96%
Дневная вол-ть12.27%12.51%
Макс. просадка-34.86%-55.45%
Текущая просадка-0.45%-0.35%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NULC и VTI

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VTI в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии VTI с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NULC и VTI составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NULC c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.482.69
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.393.58
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.49
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.483.92
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.4117.17
NULC
VTI

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VTI равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.69
NULC
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и VTI

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности VTI в 1.26%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.06%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
1.26%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок NULC и VTI

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.35%
NULC
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и VTI

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.95%, в то время как у Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.20%
NULC
VTI