PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение NULC с BDGS

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).

NULC и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности NULC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULC и BDGS

2026 (YTD)202520242023
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		-2.29%16.29%18.71%17.65%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		-0.87%10.61%19.07%8.31%

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.

NULC

1 день
1.02%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.18%
1 год
17.46%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.92%
10 лет*
—

BDGS

1 день
0.54%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-0.87%
6 месяцев
0.57%
1 год
10.90%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с IUSGNULC с SCHXNULC с ESGDNULC с VGTNULC с VTI
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AAPYBDGS с AFLGBDGS с BEEZBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с GDEBDGS с MODL

Сравнение комиссий NULC и BDGS

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.

BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF

Доходность на риск

NULC vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCBDGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.02

-0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

1.72

-0.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.29

-0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

1.90

-0.34

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

9.84

-2.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 0.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BDGS равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.02

-0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.54

-0.85

Корреляция

Корреляция между NULC и BDGS составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и BDGS

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности BDGS в 0.56%

TTM2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		10.41%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.56%0.55%1.81%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULC и BDGS

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и BDGS.

Загрузка...

Показатели просадок

NULCBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-9.12%

-25.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-5.85%

-5.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-1.61%

-3.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-0.67%

-5.76%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

1.13%

+1.43%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и BDGS

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 5.48% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

NULCBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

3.45%

+2.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

5.12%

+5.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

10.72%

+7.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

8.35%

+8.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

8.35%

+11.47%