PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NULC с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NULC и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.65%
13.50%
NULC
BDGS

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 24.31%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 17.84%.


NULC

С начала года

24.31%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

12.65%

1 год

30.46%

5 лет (среднегодовая)

14.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

BDGS

С начала года

17.84%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

13.50%

1 год

18.92%

5 лет (среднегодовая)

N/A

10 лет (среднегодовая)

N/A

Основные характеристики


NULCBDGS
Коэф-т Шарпа2.484.47
Коэф-т Сортино3.399.04
Коэф-т Омега1.452.73
Коэф-т Кальмара3.487.93
Коэф-т Мартина14.4147.79
Индекс Язвы2.11%0.40%
Дневная вол-ть12.27%4.23%
Макс. просадка-34.86%-5.38%
Текущая просадка-0.45%-0.02%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NULC и BDGS

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.


BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NULC и BDGS составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NULC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.484.47
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.399.04
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.452.73
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.487.93
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.4147.79
NULC
BDGS

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.48, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 4.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
4.47
NULC
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и BDGS

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности BDGS в 0.71%


TTM20232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.06%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.71%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULC и BDGS

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.02%
NULC
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и BDGS

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 2.49%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
2.49%
NULC
BDGS