PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NULC с BDGS
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


NULCBDGS
Дох-ть с нач. г.18.05%13.50%
Дох-ть за 1 год29.69%19.28%
Коэф-т Шарпа2.584.02
Коэф-т Сортино3.498.49
Коэф-т Омега1.472.64
Коэф-т Кальмара2.608.70
Коэф-т Мартина14.9253.41
Индекс Язвы2.09%0.39%
Дневная вол-ть12.11%5.03%
Макс. просадка-34.86%-5.38%
Текущая просадка-2.74%-0.40%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между NULC и BDGS составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности NULC и BDGS

С начала года, NULC показывает доходность 18.05%, что значительно выше, чем у BDGS с доходностью 13.50%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


0.00%5.00%10.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
8.98%
9.92%
NULC
BDGS

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NULC и BDGS

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.


BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
График комиссии BDGS с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.85%
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NULC c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULC
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.58, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.002.58
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.003.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.47, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.47
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 3.57, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.003.57
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 14.92, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0014.92
BDGS
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа BDGS, с текущим значением в 4.02, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.004.02
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино BDGS, с текущим значением в 8.49, в сравнении с широким рынком0.005.0010.008.49
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега BDGS, с текущим значением в 2.64, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.002.64
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара BDGS, с текущим значением в 8.70, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.0020.008.70
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина BDGS, с текущим значением в 53.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.00120.0053.41

Сравнение коэффициента Шарпа NULC и BDGS

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.58, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 4.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.002.003.004.005.00JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.58
4.02
NULC
BDGS

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и BDGS

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что больше доходности BDGS в 0.74%


TTM20232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.12%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF
0.74%0.84%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок NULC и BDGS

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки BDGS в -5.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и BDGS. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-2.74%
-0.40%
NULC
BDGS

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и BDGS

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 3.05% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 0.87%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


0.00%1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.05%
0.87%
NULC
BDGS