PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение NULC с SCHX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NULC и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5.00%10.00%15.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
12.65%
14.51%
NULC
SCHX

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 24.31%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.78%.


NULC

С начала года

24.31%

1 месяц

3.63%

6 месяцев

12.65%

1 год

30.46%

5 лет (среднегодовая)

14.29%

10 лет (среднегодовая)

N/A

SCHX

С начала года

27.78%

1 месяц

3.68%

6 месяцев

14.52%

1 год

34.56%

5 лет (среднегодовая)

17.33%

10 лет (среднегодовая)

14.91%

Основные характеристики


NULCSCHX
Коэф-т Шарпа2.482.79
Коэф-т Сортино3.393.71
Коэф-т Омега1.451.52
Коэф-т Кальмара3.484.04
Коэф-т Мартина14.4118.10
Индекс Язвы2.11%1.91%
Дневная вол-ть12.27%12.37%
Макс. просадка-34.86%-34.33%
Текущая просадка-0.45%-0.30%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий NULC и SCHX

NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
График комиссии NULC с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии SCHX с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.03%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между NULC и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение NULC c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа NULC, с текущим значением в 2.48, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.482.79
Коэффициент Сортино NULC, с текущим значением в 3.39, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.0010.0012.003.393.71
Коэффициент Омега NULC, с текущим значением в 1.45, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.503.001.451.52
Коэффициент Кальмара NULC, с текущим значением в 3.48, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.003.484.04
Коэффициент Мартина NULC, с текущим значением в 14.41, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0014.4118.10
NULC
SCHX

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 2.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
2.48
2.79
NULC
SCHX

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и SCHX

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности SCHX в 1.17%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
1.06%1.32%2.37%6.14%4.07%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF
1.17%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.17%1.70%1.92%2.04%1.76%1.65%

Просадки

Сравнение просадок NULC и SCHX

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
-0.45%
-0.30%
NULC
SCHX

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и SCHX

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.95%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 4.16%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%JuneJulyAugustSeptemberOctoberNovember
3.95%
4.16%
NULC
SCHX