Сравнение NULC с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
NULC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: NULC или SCHX.
Основные характеристики
| NULC | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 18.05% | 21.62% |
| Дох-ть за 1 год | 29.69% | 34.08% |
| Дох-ть за 3 года | 4.69% | 9.51% |
| Дох-ть за 5 лет | 13.46% | 16.52% |
| Коэф-т Шарпа | 2.58 | 2.90 |
| Коэф-т Сортино | 3.49 | 3.83 |
| Коэф-т Омега | 1.47 | 1.54 |
| Коэф-т Кальмара | 2.60 | 4.15 |
| Коэф-т Мартина | 14.92 | 18.71 |
| Индекс Язвы | 2.09% | 1.89% |
| Дневная вол-ть | 12.11% | 12.23% |
| Макс. просадка | -34.86% | -34.33% |
| Текущая просадка | -2.74% | -2.47% |
Корреляция
Корреляция между NULC и SCHX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности NULC и SCHX
С начала года, NULC показывает доходность 18.05%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 21.62%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULC и SCHX
NULC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение NULC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и SCHX
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.12%, что меньше доходности SCHX в 1.23%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 1.12% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.78% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.23% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.16% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок NULC и SCHX
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, примерно равная максимальной просадке SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и SCHX
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.05%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.