PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с PFM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с PFM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and PFM (Invesco Dividend Achievers™ ETF) are both Large Cap Growth Equities funds - NULC tracks the MSCI TIAA ESG USA Large Cap while PFM tracks the NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, NULC returned 10.62%/yr vs 10.77%/yr for PFM. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. NULC charges 0.20%/yr vs 0.53%/yr for PFM.

Доходность

Сравнение доходности NULC и PFM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 11.42%, что значительно выше, чем у PFM с доходностью 7.43%.

NULC

1 день
-1.16%
1 месяц
0.22%
С начала года
11.42%
6 месяцев
10.52%
1 год
24.81%
3 года*
19.66%
5 лет*
10.62%
10 лет*
—

PFM

1 день
-0.16%
1 месяц
0.12%
С начала года
7.43%
6 месяцев
6.87%
1 год
18.00%
3 года*
15.64%
5 лет*
10.77%
10 лет*
11.76%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и PFM

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		11.42%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%6.17%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		7.43%14.00%16.87%11.40%-6.22%23.08%9.53%14.66%

Correlation

The correlation between NULC and PFM is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 июн. 2019 г.

0.88

The correlation between NULC and PFM has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и PFM

Секторы
NULC
PFM

Технологии

30.1%
27.6%

Финансовые услуги

17.1%
17.9%

Здравоохранение

10.6%
15.1%

Промышленность

9.5%
10.7%

Коммуникационные услуги

9.2%
1.1%

Потребительский циклический сектор

7.6%
3.7%

Потребительский защитный сектор

5.8%
11.1%

Энергетика

3.4%
4.3%

Коммунальные услуги

2.2%
3.9%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Сырьевые материалы

2.1%
2.8%

Технологии

NULC
30.1%
PFM
27.6%

Финансовые услуги

NULC
17.1%
PFM
17.9%

Здравоохранение

NULC
10.6%
PFM
15.1%

Промышленность

NULC
9.5%
PFM
10.7%

Коммуникационные услуги

NULC
9.2%
PFM
1.1%

Потребительский циклический сектор

NULC
7.6%
PFM
3.7%

Потребительский защитный сектор

NULC
5.8%
PFM
11.1%

Энергетика

NULC
3.4%
PFM
4.3%

Коммунальные услуги

NULC
2.2%
PFM
3.9%

Недвижимость

NULC
2.2%
PFM
2.0%

Сырьевые материалы

NULC
2.1%
PFM
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

Invesco Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с ESGDNULC с IUSGNULC с SCHX
Часто сравнивают с PFM:
PFM с PRFPFM с PHOPFM с VBMFXPFM с EDIVPFM с SCHDPFM с VIGPFM с VYM

Доходность на риск

NULC vs. PFM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6868
Ранг коэф-та Мартина
PFM
Ранг доходности на риск PFM: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PFM: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PFM: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PFM: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PFM: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PFM: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c PFM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

NULCPFMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.87
1.91

-0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.56
2.79

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.80

2.55

+0.25

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.61

10.32

+1.29

NULC vs. PFM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 1.87, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PFM равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и PFM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок NULC и PFM

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки PFM в -53.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и PFM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCPFMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-53.21%

+18.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-7.09%

-1.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-14.50%

-4.03%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-17.81%

-10.09%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.91%

-1.01%

-1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.42%

-6.93%

+0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.14%

1.75%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и PFM

Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) имеет более высокую волатильность в 5.02% по сравнению с Invesco Dividend Achievers™ ETF (PFM) с волатильностью 2.48%. Это указывает на то, что NULC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PFM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCPFMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.02%

2.48%

+2.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.57%

7.21%

+3.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.34%

9.53%

+3.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

13.51%

+3.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.98%

15.20%

+4.78%

Сравнение комиссий NULC и PFM

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии PFM в 0.53%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и PFM

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 9.13%, что больше доходности PFM в 1.36%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		9.13%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
PFM
Invesco Dividend Achievers™ ETF		1.36%1.41%1.58%1.86%1.95%1.69%1.92%1.94%2.27%1.70%2.56%2.36%

Часто задаваемые вопросы

NULC and PFM have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

NULC has higher volatility (5.02%) compared to PFM (2.48%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs PFM's -53.21%.

On 5-year performance, PFM leads with 10.77% vs 10.62% for NULC. On fees, NULC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, PFM has been the lower-risk option at 2.48%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, PFM has performed better with a 10.77% return vs 10.62%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.53% for PFM.

NULC has the higher dividend yield at 9.13%, compared with 1.36% for PFM.

NULC tracks MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while PFM tracks NASDAQ US Broad Dividend Achievers Index. They also come from different issuers: Nuveen and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for NULC and 0.53% for PFM.

PFM currently has the higher Sharpe Ratio (1.91 vs 1.87), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и PFM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор