PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение NULC с LCTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение NULC с LCTD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

NULC (Nuveen ESG Large-Cap ETF) and LCTD (BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF) are both exchange-traded funds - NULC is a Large Cap Growth Equities fund tracking the MSCI TIAA ESG USA Large Cap, while LCTD is a Alternative Energy Equities fund actively managed by BlackRock. NULC is passively managed, while LCTD is actively managed. Over the past 5 years, NULC returned 11.42%/yr vs 6.95%/yr for LCTD. A 0.77 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.20% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности NULC и LCTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность 14.17%, что значительно выше, чем у LCTD с доходностью 7.23%.

NULC

1 день
0.06%
1 месяц
5.15%
С начала года
14.17%
6 месяцев
14.22%
1 год
26.89%
3 года*
21.40%
5 лет*
11.42%
10 лет*
—

LCTD

1 день
0.84%
1 месяц
1.57%
С начала года
7.23%
6 месяцев
9.49%
1 год
19.80%
3 года*
15.46%
5 лет*
6.95%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам NULC и LCTD

2026 (YTD)20252024202320222021
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		14.17%16.29%18.71%22.54%-20.18%14.48%
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		7.23%30.42%3.14%17.10%-16.16%4.36%

Correlation

The correlation between NULC and LCTD is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.73

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2021 г.

0.77

The correlation between NULC and LCTD has been stable across timeframes, ranging from 0.73 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов NULC и LCTD

Секторы
NULC
LCTD

Технологии

36.2%
9.1%

Финансовые услуги

13.4%
26.7%

Коммуникационные услуги

10.9%
3.5%

Здравоохранение

8.7%
9.3%

Промышленность

8.4%
19.5%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.4%

Потребительский защитный сектор

6.0%
6.0%

Энергетика

2.4%
5.8%

Недвижимость

2.3%
1.9%

Коммунальные услуги

2.0%
4.0%

Сырьевые материалы

1.7%
5.8%

Технологии

NULC
36.2%
LCTD
9.1%

Финансовые услуги

NULC
13.4%
LCTD
26.7%

Коммуникационные услуги

NULC
10.9%
LCTD
3.5%

Здравоохранение

NULC
8.7%
LCTD
9.3%

Промышленность

NULC
8.4%
LCTD
19.5%

Потребительский циклический сектор

NULC
8.0%
LCTD
8.4%

Потребительский защитный сектор

NULC
6.0%
LCTD
6.0%

Энергетика

NULC
2.4%
LCTD
5.8%

Недвижимость

NULC
2.3%
LCTD
1.9%

Коммунальные услуги

NULC
2.0%
LCTD
4.0%

Сырьевые материалы

NULC
1.7%
LCTD
5.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Nuveen ESG Large-Cap ETF

BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF

Часто сравнивают с NULC:
NULC с USSGNULC с EASGNULC с BDGSNULC с VTINULC с IUSGNULC с ESGDNULC с SCHX
Часто сравнивают с LCTD:
LCTD с GRIDLCTD с CNRGLCTD с LCTULCTD с BIRIXLCTD с SDGLCTD с QCLNLCTD с KRBN

Доходность на риск

NULC vs. LCTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
NULC
Ранг доходности на риск NULC: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 7171
Ранг коэф-та Мартина
LCTD
Ранг доходности на риск LCTD: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCTD: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCTD: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCTD: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCTD: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCTD: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c LCTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

NULCLCTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.11
1.37

+0.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.91
1.97

+0.95

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.37

1.24

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.03

1.82

+1.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.04

6.55

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

NULC vs. LCTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 2.11, что выше коэффициента Шарпа LCTD равного 1.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и LCTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

NULCLCTDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.11

1.37

+0.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.68

0.43

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.80

0.49

+0.31

Просадки

Сравнение просадок NULC и LCTD

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что больше максимальной просадки LCTD в -29.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и LCTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

NULCLCTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-29.82%

-5.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.91%

-10.92%

+2.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.53%

-13.59%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-29.82%

+1.92%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-2.41%

+1.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.29%

-6.79%

+0.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.07%

3.03%

-0.96%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и LCTD

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 3.28%, в то время как у BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF (LCTD) волатильность равна 4.28%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LCTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

NULCLCTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.28%

4.28%

-1.00%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.89%

12.02%

-2.13%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

14.56%

-1.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.85%

16.14%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.68%

16.06%

+3.62%

Сравнение комиссий NULC и LCTD

И NULC, и LCTD имеют комиссию равную 0.20%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и LCTD

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 8.91%, что больше доходности LCTD в 3.37%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
LCTD
BlackRock World ex U.S. Carbon Transition Readiness ETF		3.37%3.61%3.74%3.16%3.52%2.20%0.00%0.00%
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF		8.91%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%

Часто задаваемые вопросы

NULC and LCTD have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

LCTD has higher volatility (4.28%) compared to NULC (3.28%). In terms of maximum drawdown, NULC dropped -34.86% vs LCTD's -29.82%.

On 5-year performance, NULC leads with 11.42% vs 6.95% for LCTD. Both ETFs have the same 0.20% expense ratio. On volatility, NULC has been the lower-risk option at 3.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, NULC has performed better with a 11.42% return vs 6.95%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

NULC and LCTD have the same expense ratio: 0.20% per year.

NULC has the higher dividend yield at 8.91%, compared with 3.37% for LCTD.

NULC is categorized as Large Cap Growth Equities, while LCTD is Alternative Energy Equities. They also come from different issuers: Nuveen and BlackRock.

NULC currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для NULC и LCTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор