Сравнение NULC с IOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Global 100 ETF (IOO).
NULC и IOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. NULC - это пассивный фонд от Nuveen, который отслеживает доходность MSCI TIAA ESG USA Large Cap. Фонд был запущен 3 июн. 2019 г.. IOO - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P Global 100 Index. Фонд был запущен 5 дек. 2000 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности NULC и IOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам NULC и IOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | -2.29% | 16.29% | 18.71% | 22.54% | -20.18% | 25.69% | 22.51% | 16.89% |
IOO iShares Global 100 ETF | -3.64% | 27.02% | 26.54% | 27.71% | -16.34% | 26.03% | 18.61% | 17.04% |
Доходность по периодам
С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.
NULC
- 1 день
- 1.02%
- 1 месяц
- -3.74%
- С начала года
- -2.29%
- 6 месяцев
- -1.18%
- 1 год
- 17.46%
- 3 года*
- 15.88%
- 5 лет*
- 8.92%
- 10 лет*
- —
IOO
- 1 день
- 0.90%
- 1 месяц
- -3.87%
- С начала года
- -3.64%
- 6 месяцев
- 1.24%
- 1 год
- 27.60%
- 3 года*
- 21.83%
- 5 лет*
- 14.50%
- 10 лет*
- 15.13%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий NULC и IOO
NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.
Доходность на риск
NULC vs. IOO — Ранг доходности на риск
NULC
IOO
Сравнение NULC c IOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| NULC | IOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.47 | 2.13 | -0.66 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.31 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.57 | 2.26 | -0.70 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.94 | 10.66 | -3.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| NULC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.97 | 1.44 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.53 | 0.86 | -0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.86 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.36 | +0.32 |
Корреляция
Корреляция между NULC и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов NULC и IOO
Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности IOO в 0.95%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NULC Nuveen ESG Large-Cap ETF | 10.41% | 10.17% | 1.86% | 1.32% | 2.37% | 6.14% | 4.07% | 0.77% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IOO iShares Global 100 ETF | 0.95% | 0.92% | 1.08% | 1.49% | 2.00% | 1.53% | 1.49% | 2.02% | 2.54% | 2.23% | 2.75% | 2.89% |
Просадки
Сравнение просадок NULC и IOO
Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и IOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| NULC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -34.86% | -55.85% | +20.99% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.34% | -12.40% | +1.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.90% | -23.52% | -4.38% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -31.43% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.49% | -5.98% | +0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.43% | -11.34% | +4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.56% | 2.63% | -0.07% |
Волатильность
Сравнение волатильности NULC и IOO
Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 5.48%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| NULC | IOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.48% | 6.23% | -0.75% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.17% | 10.71% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.07% | 19.24% | -1.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.83% | 16.97% | -0.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.82% | 17.74% | +2.08% |