PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение NULC с IOO
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности NULC и IOO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам NULC и IOO


2026 (YTD)2025202420232022202120202019
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
-2.29%16.29%18.71%22.54%-20.18%25.69%22.51%16.89%
IOO
iShares Global 100 ETF
-3.64%27.02%26.54%27.71%-16.34%26.03%18.61%17.04%

Доходность по периодам

С начала года, NULC показывает доходность -2.29%, что значительно выше, чем у IOO с доходностью -3.64%.


NULC

1 день
1.02%
1 месяц
-3.74%
С начала года
-2.29%
6 месяцев
-1.18%
1 год
17.46%
3 года*
15.88%
5 лет*
8.92%
10 лет*

IOO

1 день
0.90%
1 месяц
-3.87%
С начала года
-3.64%
6 месяцев
1.24%
1 год
27.60%
3 года*
21.83%
5 лет*
14.50%
10 лет*
15.13%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Nuveen ESG Large-Cap ETF

iShares Global 100 ETF

Сравнение комиссий NULC и IOO

NULC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии IOO в 0.40%.


Доходность на риск

NULC vs. IOO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

NULC
Ранг доходности на риск NULC: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа NULC: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NULC: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NULC: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NULC: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NULC: 6464
Ранг коэф-та Мартина

IOO
Ранг доходности на риск IOO: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IOO: 7777
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IOO: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IOO: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IOO: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IOO: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение NULC c IOO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) и iShares Global 100 ETF (IOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


NULCIOODifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.97

1.44

-0.47

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.47

2.13

-0.66

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.31

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.57

2.26

-0.70

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.94

10.66

-3.72

NULC vs. IOO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа NULC на текущий момент составляет 0.97, что ниже коэффициента Шарпа IOO равного 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа NULC и IOO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


NULCIOOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

1.44

-0.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.53

0.86

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.36

+0.32

Корреляция

Корреляция между NULC и IOO составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов NULC и IOO

Дивидендная доходность NULC за последние двенадцать месяцев составляет около 10.41%, что больше доходности IOO в 0.95%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
NULC
Nuveen ESG Large-Cap ETF
10.41%10.17%1.86%1.32%2.37%6.14%4.07%0.77%0.00%0.00%0.00%0.00%
IOO
iShares Global 100 ETF
0.95%0.92%1.08%1.49%2.00%1.53%1.49%2.02%2.54%2.23%2.75%2.89%

Просадки

Сравнение просадок NULC и IOO

Максимальная просадка NULC за все время составила -34.86%, что меньше максимальной просадки IOO в -55.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок NULC и IOO.


Загрузка...

Показатели просадок


NULCIOOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.86%

-55.85%

+20.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.34%

-12.40%

+1.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.90%

-23.52%

-4.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.49%

-5.98%

+0.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.43%

-11.34%

+4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.56%

2.63%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности NULC и IOO

Текущая волатильность для Nuveen ESG Large-Cap ETF (NULC) составляет 5.48%, в то время как у iShares Global 100 ETF (IOO) волатильность равна 6.23%. Это указывает на то, что NULC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


NULCIOOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.48%

6.23%

-0.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.17%

10.71%

-0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.07%

19.24%

-1.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.83%

16.97%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.82%

17.74%

+2.08%